Защитный спред: что такое защитный спред в торговом терминале

Содержание

Виды заявок в quik 7, терминал квик простым языком

Рыночные заявки

Рыночное исполнение доступно на валютном рынке и срочном. На фондовом рынке возможно исполнение только лимитированной заявки.

Заявка на покупку исполняется по лучшему предложению — 12480.
Заявка на продажу исполняется по лучшему спросу — 12477.

Рис. 1. QUIK 7: как правильно использовать заявки

Как купить по лучшему предложению на фондовом рынке в моменте? При вводе заявки в поле «Цена» значение должно быть > лучшего предложения в стакане котировок на данный момент.

Итог: покупка по цене 124,78.

Рис. 2. QUIK 7: как правильно использовать заявки

Аналогично при выставлении заявки на продажу. Разница лишь в том, что заявка на продажу исполняется по лучшему спросу.

При вводе заявки в поле «Цена» значение должно быть < лучшего спроса в стакане котировок на данный момент.

Лимитированные заявки

Используются, если мы хотим купить (открыть длинную позицию лонг) по более низкой, чем текущее предложение, цене.

Или если хотим продать (открыть короткую позицию шорт) по более высокой, чем текущий спрос, цене.

Пример лимитированной заявки на продажу:
Хотим продать при достижении цены значения 91300.

Рис. 3. QUIK 7: как правильно использовать заявки

Стоп-заявки

А. Стоп-лимит

Стоп-лимит на продажу:

1. Используется для того, чтобы закрыть убыточную длинную позицию (лонг). Т.е. как стоп-лосс.

Тип исполнения — лимитированная заявка.

Пример:

Предположим, что вы купили фьючерс на Индекс РТС и хотите закрыть позицию при снижении цены до уровня 94650.

Для этого нужно выбрать «Тип» → «Стоп-заявка» → «Стоп-лимит».

Указать условие активации заявки «Продажа…стоп-лимит, если цена <=94650 Цена 94500». Тогда при выполнении условия на сервер будет послана лимитированная заявка на продажу по цене 94500, что приведет к закрытию позиции по лучшему спросу на момент срабатывания условия.

Рис. 4. QUIK 7: как правильно использовать заявки

2. Используется, чтобы открыть короткую позицию (шорт). Т.е. вход в рынок.

Пример:

Мы хотим открыть короткую позицию (шорт) по цене 94650. Для этого нужно выбрать «Тип» → «Стоп-заявка» → «Стоп-лимит». Указать условие активации заявки «Продажа…стоп-лимит, если цена <=94650 Цена 94500». Тогда при выполнении условия на сервер будет послана лимитированная заявка на продажу по цене 94500, что приведет к закрытию позиции по лучшему спросу на момент срабатывания условия. Если выставить «Цена 94500 больше цены условия 94650», например, «94700», то на сервер будет послана лимитированная заявка на продажу по цене 94700. Тогда эта заявка может не исполниться, так как рыночная цена инструмента на момент срабатывания условия будет ниже уровня «Цена 94700».

Стоп-лимит на покупку:

Аналогично при выставлении стоп-лимита на покупку.

Используется для того, чтобы закрыть убыточную короткую позицию (шорт). Т.е. как стоп-лосс.
Используется, чтобы открыть длинную позицию (лонг). Т.е. вход в рынок.

Тип исполнения — лимитированная заявка.

Б. Со связанной заявкой

Данный вид стоп-заявки отправляет на сервер две связанные заявки. Одна заявка лимитированная, вторая — по условию. При исполнении одной другая автоматически снимается системой. Используется для фиксирования прибыльной или закрытия убыточной позиции.

Пример:

Имеется длинная позиция по инструменту SBRF (лонг), открытая по цене 12040. Выставляем стоп-заявку «Со связанной заявкой». Указываем условие активации заявки «Продажа стоп-лимит, если цена <= 12000, Цена 19990» (при выполнении условия цена <= 12000 будет выставлена лимитированная заявка на продажу по цене 19990), и «Выставить связанную заявку на продажу по цене 12120» (выставляет лимитированную заявку на продажу по цене 12120). При исполнении одной другая автоматически снимается системой.

Рис. 5. QUIK 7: как правильно использовать заявки

В. Стоп-цена по другой бумаге

Тип исполнения — лимитированная заявка.

Пример:

Если вы хотите выставить заявку по инструменту SBRF-6.16, используя условную цену по инструменту RTS-6.16, то в стакане SBRF-6.16 нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Новая стоп-заявка». В окне стоп-заявки выберите тип стоп-заявки — «Стоп-цена по другой бумаге». В поле «Брать стоп-цену для инструмента» выберите RTS-6.16. Выберите «Покупка» или «Продажа». Задайте условие «Если цена <=» или «Если цена >=». Введите цену выставления заявки (в данном примере для инструмента SBRF-6.16 цена 12000) и количество. Как видно на графике, при выполнении условия «Если цена по инструменту RTS-6.16 >= 91650», система выставит заявку на покупку по инструменту SBRF-6.16 по цене 12000.

Рис. 6. QUIK 7: как правильно использовать заявки

Г. Тейк-профит

Тип исполнения — лимитированная заявка.

Пример:

Куплен 1 лот RTS-6.16. Для закрытия длинной позиции (лонг) будем использовать тип стоп-заявки Тейк-профит. Условие активации заявки — «Продажа» (куплен 1 лот, хотим закрыть позицию, т.е. продать). В поле «Тейк профит, если цена >=» вводим 91500. В поле «Отступ от max» — 50. «Защитный спред» — 100. Это значит, что при достижении условной цены 91500 начнет проверяться условие отступ от max (High) — 50. При выполнении данного условия на сервер будет отправлена лимитированная заявка на продажу по цене последней сделки — Защитный спред (-100).

Рис. 7. QUIK 7: как правильно использовать заявки

Аналогично тейк-профит работает для закрытия короткой позиции (шорт).

Д. Тейк-профит и стоп-лимит

Данный вид стоп-заявки совмещает в себе стоп-заявку Тейк-профит и стоп-заявку Стоп-лимит (примеры выше).

Проверяется 2 условия: тейк-профит и стоп-лосс. При срабатывании условия тейк-профит, условие стоп-лимит отменяется и наоборот.

Пример:

Есть позиция по инструменту SBRF-6.16 лонг (покупка по 11990). При достижении цены уровня 12030 сработает условие тейк-профит, и стоп-лосс будет отменен. При достижении цены уровня 11970 сработает условие стоп-лимит, и тейк-профит будет отменен.

Рис. 8. QUIK 7: как правильно использовать заявки

Аналогично стоп-заявка Тейк-профит и стоп-лимит работает для короткой (шорт) позиции.

Желаем успешных инвестиций!

Размер защитного спрэда при трейлинг-стопе

Озаботился сегодня вопросом: Трейлинг-стоп, какой использовать размер защитного спрэда? То есть размер отката цены, при котором нужно закрывать прибыльную сделку. И с какого момента включать трал?
   (Да простят меня математики! Вышку за 17 лет забыл окончательно, поэтому рассуждения дилетантские…)
   Рассмотрим этот вопрос с точки зрения вероятностей.
   1. Исходим из постулата случайного движения цены. То есть в каждый момент времени вероятности направления движения цены принимаем равными 0,5. Случай, когда цена остается там же — рассматриваем, как нахождение в том же моменте времени, то есть не рассматриваем.
   2. Движение цены в каждый момент времени происходит на 1 тик. Тик может быть равен тику цены инструмента, или N тиков инструмента — неважно, главное рассматриваем постоянно 1 тик.
   3. Берем ситуацию, когда размер стоп-лосса равен 1-му тику, защитный спрэд для трейлинг стопа также равен 1-му тику.
   4. Стоп-лосс и защитный спрэд имеют постоянную величину.

Получаем следующую картинку для покупки в момент времени 0:

   В момент времени 1 — вероятность движения цены вверх составляет 0,5, вероятность стопа — также 0,5. Так как мы закрываем сделку при откате цены на 1 тик, то результат здесь = -1 с вероятностью 0,5, результат = -0,5
   В момент 2 — вероятность срабатывания трейлинга — 0,25 с результатом 0, результат = 0.
   В момент 3 — вероятность срабатывания трала — 0,125 с результатом 1 и 0,25 с результатом 0, результат = 0,125*1+0,25*0=0,125.
   В момент 4 — вероятность срабатывания трала — 0,0625 с результатом 2, 0,125 с результатом 1 и 0,25 с результатом 0, результат = 0,0625*2+0,125*1+0,25*0=0,25.
   В момент 5 — результат = 0,34375.
   В момент 6 — результат = 0,40625.
   И т.д.
   В момент 21 — результат = 0,49999.
   Вероятность получения результата, равного 1-му тику с возрастанием количества прибыльных тиков асимптотически стремится к 0,5.

Вывод. Получить статистическое преимущество при использовании трейлинг стопа, по определению невозможно. НО… Если защитный спрэд трала сделать БОЛЬШЕ первоначального стопа, то мы попадаем в ситуацию, когда проигрываем статистически, то есть вероятность получения прибыли в 1 тик равна уже не 0,5, а всегда меньше. Поэтому получается, что трейлинг стоп нужно включать только при достижении ценой уровня, превышающего цену сделки НА ВЕЛИЧИНУ СТОПА. А далее, защитный спрэд должен быть МЕНЬШЕ величины первоначального стопа.
В любом случае, при данном подходе — равновероятностном движении цены — вероятность прибыли = вероятности убытка. Но нашей задачей было выяснить как не ухудшать ситуацию. А для этого, повторюсь:

1. Трал включается при достижении ценой уровня не меньше стопа.
2. Защитный спрэд трала — не больше стопа.
3. В идеале — защитный спрэд увеличивается от 0 до размера стопа (1-го тика) прямопропорционально удалению цены от цены сделки.

(Прошу правильно понять выводы — это не утверждения, а скорее темы к размышлению…)

Опционная стратегия бычий и медвежий спред

Покупая опционы колл или пут, трейдер может заработать на соответствующем движении цены базового актива вверх или вниз. Однако прибыль всегда хочется максимизировать, а потенциальный риск, наоборот, минимизировать. Реализовать подобное желание можно путём построения опционных конструкций «бычий» и «медвежий» спред, которые позволяют заработать на рыночном движении больше, чем при простой покупке опциона. Одновременно сократится риск потери стоимости купленного опциона, если движение не развивается.

Логика построения конструкций бычий и медвежий спред

Бычий спред строится с помощью покупки опциона колл и продажи колла на более удалённом страйке от текущей цены базового актива в равной пропорции. Соответственно, если рынок растёт, то происходит заработок на увеличении стоимости купленного опциона колл. Этот заработок увеличивается на стоимость проданного колла, если базовый актив не дорастает до проданного страйка. Таким образом, получается максимизация прибыли при рыночном росте. Если же базовый актив не растёт, то убыток от купленного колла уменьшается на стоимость проданного опциона колл, так как проданный колл не выходит «в деньги» и прибыль получает его продавец. Если цена базового актива растёт свыше страйка проданного опциона, то дальнейший рост не принесёт увеличение прибыли по конструкции, так как прибыль по купленному опциону нивелируется эквивалентным убытком по проданному опциону колл.

Рис.1. Бычий спред

Медвежий спред строится зеркально на снижение цены базового актива в интервале купленного и проданного более удалённого от центрального страйка опционов пут в равной пропорции. Таким образом, при снижении базового фьючерса купленный пут в медвежьем спреде генерирует прибыль. Если указанное снижение в своём развитии не достигает страйка проданного опциона пут, прибыль увеличивается на стоимость проданного пута. Аналогичным образом стоимость проданного пута снижает убыток от купленного пута, если рынок стоит на месте или начинает расти. Если рынок снижается глубже проданного страйка, то прибыль от купленного опциона пут уходит на компенсацию убытка по проданному путу, так как он в этом случае выходит «в деньги». Продавец обязан по требованию покупателя перевести базовую стоимость по данному опциону, наличие которой обеспечивается купленным опционом пут. Так образуется интервал получения возрастающей прибыли между страйками купленного и проданного опционов.

Рис.2. Медвежий спред

Особенности поведения конструкций бычий и медвежий спред

Давайте детально разберёмся в особенностях поведения данных конструкций. Стоит учесть, что эти особенности будут аналогичными как для бычьего, так и для медвежьего спредов, поэтому рассмотрим их на примере только бычьего спреда. Достаточно часто новички, строя опционную стратегию спред быка в надежде максимизировать прибыль в интервале страйков роста, недоумевают, наблюдая, как при рыночном росте купленный колл генерирует прибыль, часть которой приходится перечислять в форме отрицательной вариационной маржи по проданному опциону колл, призванному максимизировать прибыль в диапазоне страйков. Подобный эффект можно объяснить с точки зрения дельты.

Дельта купленного колла будет положительной и большей по модулю, чем отрицательная дельта проданного колла (меньшая по модулю, так как он более удалённый от центрального страйка). Т.е., если купить колл (для примера возьмём опционы на фьючерс на индекс РТС) «на деньгах» с дельтой 0,56 и продать опцион на удалении 2 страйка от центрального, у нас будет дельта −0,19. Таким образом, при росте фьючерса на 1000 пп мы получим прибыль 560 пп по купленному коллу и убыток в 190 пп по проданному коллу, так как его стоимость при росте тоже увеличивается, и её приходится перечислять покупателю указанного опциона. Но, так как дельта купленного опциона колл больше дельты проданного, получается эффект «недополучения» прибыли» по купленному опциону, однако всё-таки прибыль присутствует.

Рис.3. Греки опционов

Если фьючерс к дате экспирации опционов не вырастает выше страйка проданного опциона, то он распадается в цене, и прибыль по конструкции действительно максимизируется. Таким образом, для большинства случаев можно сделать заключение о том, что подобные спредовые конструкции целесообразнее строить, если планируется их держать до экспирации опционов. Если же трейдер собирается заработать на движении, которое, по его мнению, развернётся за несколько дней, не достигнув даты экспирации, то целесообразнее просто купить соответствующие опционы.

К позитивным особенностям указанных конструкций относится снижение общего ГО. Стоить учесть, что ГО купленного опциона приблизительно равно его стоимости, а вот ГО проданного опциона, как правило, в разы больше: биржа, резервируя большее ГО, сокращает свои риски, так как риск продавца опционов весьма велик. Но при построении бычьего или медвежьего спредов получается, что при движении цены в сторону проданного опциона у трейдера есть возможность осуществления сделки по купленному опциону, что нивелирует риск. Это находит отражение в снижении общего ГО на конструкцию, так как биржа считает её менее рисковой.

В большинстве случаев целесообразнее покупать на аналогичную сумму опционы «вне денег» (которые, соответственно, будут стоить дешевле, а значит, их можно будет купить большее количество), а продавать — ещё более дальние в эквивалентной пропорции. Таким образом, если купленные на эквивалентные суммы опционы становятся опционами «на деньгах» при соответствующем движении рынка, то их стоимость увеличивается сильнее по сравнению с покупкой опционов «на деньгах» изначально при их дальнейшем выходе «в деньги». Дальнейший выход опционов «вне денег» «в деньги» приводит к более агрессивному накоплению, так как их суммарная дельта возрастает и может превысить ценовое изменение фьючерса (при общей дельте свыше 1).

Рис.4. Бычий спред из опционов «вне денег»

Помимо конструкций из опционов «вне денег», при построении которых при развитии ожидаемого движения возникает эффект более стремительного накопления прибыли, чем в случае опционов «на деньгах», можно создавать бычий и медвежий спред из опционов разных дат экспирации.

Если трейдер видит потенциал роста, он может купить более поздние по экспирации опционы, пусть даже и по более дорогой цене (вероятность за больший временной период реализовать движение возрастает), но их тэтта (временной распад) будет ниже (по сравнению с более ближними по экспирации опционами). В связи с чем можно покупать более дальние опционы как по экспирации, так и по страйку, а продавать — более ближние (как правило, максимально близкие по экспирации, так как они обладают наибольшим временным распадом). Можно брать для продажи в ближних по экспирации опционах страйк более приближённый к деньгам, чем в купленном более удалённом (его цена может быть весьма привлекательной), если трейдер считает, что за более короткий временной отрезок цена не успеет дойти до продаваемого страйка.

С помощью подобных действий можно держать проданный опцион более короткий промежуток времени и получить на этом прибыль при невыходе его страйка «в деньги» за более короткий срок. Также можно продавать опционы по более привлекательным ценам, которые позволят сильнее максимизировать прибыль конструкции и сократить её риск. При подобном подходе трейдер сможет за время действия купленного опциона успеть продать опционы несколько раз, чем максимизировать получаемую прибыль.

Опционные стратегии медведей и быков могут быть построены различными способами, предполагающими различную эффективность. Трейдер может составлять их из различных опционов как с точки зрения положения относительно центрального страйка, так и с точки зрения дат экспираций опционов, чем максимизировать свою прибыль и одновременно минимизировать риск.

Понравилась статья? А у нас таких много! Подписывайтесь на еженедельную рассылку — и подборки самых актуальных, полезных и интересных материалов будут еженедельно приходить прямо на вашу электронную почту!

Стоп Лосс и Тейк Профит что это такое | Инструкция

Стоп Лосс и Тейк Профит это основные средства управления позицией. Кто бы что не говорил, но единственное мы способны контролировать на рынке — это точку входа, и размер риска. Для нахождения точки входа в рынок, трейдер, использует, торговую стратегию, а для контроля за размером риска, стоп лосс.

Что такое стоп лосс

Как я уже сказал, стоп лосс нужен трейдеру, для ограничения возможных убытков, в том случае, если цена пойдет не в его сторону. Его размер составляет ту сумму, которой вы готовы рискнуть ради вероятной прибыли. Давайте разберем на примере. Допустим, вы купили 5 лотов любой валютной пары, для того чтобы ее закрыть, вам эти пять лотов нужно продать. У вас есть два выхода: продать 5 лотов по тейк профиту (то есть когда цена будет выше вашей точки входа), либо по стоп лоссу с убытком (когда цена будет ниже вашей точки входа). Стоп лосс — это важнейший элемент в торговом процессе каждого разумного трейдера. Без стоп лосса, контроль за убытками становится практический не возможен.

Как установить стоп лосс

Для лонговой и шоротовой позиции, стоп лоссы устанавливаются в противоположных сторонах относительно точки входа. Например, предположим, что вы купили 10 акций по цене в 50р, в таком случае стоп лосс нужно будет установить ниже точки входа (50р), допустим на уровень 45р. В случае реализации неблагополучного сценария, при достижении ценой уровня 45р, будет выставлена рыночная заявка на продажу.

А в случае если вы продадите, например, те же 10 акций, по цене в 50р, стоп лосс нужно будет устанавливать выше точки входа в рынок. Пусть для примера это будет цена в 55р за акцию. В том случае, если цена двинется против вас и достигнет отметки в 55р, сработает стоп лосс и автоматически по этой цене выставится рыночная заявка на покупку.

Как установит стоп лосс в квике (QUIK)

Для того чтобы установить стоп лосс, в терминале QUIK, нужно кликнуть по значку в виде поднятых пальцев с буквой S.

После этого появится окно, в котором нужно будет задать параметры исполнения стоп лосса. Важнее всего указать цену и количество контрактов. В окошке кол-во (лот), нужно поставить то число лотов или контрактов на которое вы открыли позицию. Далее, указываем условие активации заявки. Как я уже подробно объяснял выше: если у вас открыта лонговая позиция (вы купили активы), то вам нужно выбрать пункт «Продажа». А в том случае, если вы до этого зашортили (продали без покрытия) то нужно выбрать пункт покупка. После этого выбираем цену, при достижении которой сработает стоп лосс. Опять же, если вы находитесь в длинной позиции (Лонг), то цену нужно указывать ниже входной цены. Если же вы находитесь в короткой позиции (Шорт), то выставляем цену ниже точки входа. Указав цену срабатывания стоп лосса, необходимо также указать ту цену по которой выставится заявка. Тут смотрите по своему усмотрению, но на мой взгляд, лучше всего выбрать пункт «По рыночной цене» так как он наиболее безопасный.

Как установит стоп лосс в MT4

Для начала, вам нужно открыть окно выставления заявок нажав «Новая заявка» в верхнем меню. Затем, в появившемся окне, в поле Стоп Лосс установить стоп лосс на расстоянии от входа в рынок. При выборе его размера, нужно исходить из правил торговой стратегии и риск менеджмента.

Как передвигать стоп лосс

Вообще делать этого не рекомендуется, особенно новичкам, так как это может негативно сказаться на торговых результатах из за нарушения правил риск-менеджмента и торговой системы. Но, бывают моменты когда сделать это необходимо. Передвинуть стоп лосс очень просто, вам нужно навести мышь на линию которой отмечено расположение стоп лосса на графике, зажать левую кнопку мыши и потянуть стоп в нужную сторону.

Как войти в позицию с помощью стоп лосса

Большая часть трейдеров знает, что для прибыльной игры на Forex необходимо устанавливать стоп лоссы, но далеко не все ими пользуются. Кроме того, следует понимать причины их применения, основные из которых мы здесь опишем. Главное тут не перепутать: если вы открываете сделку на покупку, то стоп лосс нужно расположить ниже точки входа, а если вы открываете сделку на продажу, то стоп лосс устанавливается выше точки входа.

Трейлинг стоп

Одна из очень интересных разновидностей стоп лосс. Данный тип стоп лосса, автоматически, подтягивается вслед за ценой через определенный шаг. Чаще всего используется для трендовых стратегий, так как позволяет выжать максимум из движения. Из минусов можно отметить тот факт, что такой стоп лосс за частую может выбить случайный рыночный шум. По этому некоторые трейдеры выходят из позиции по частям. То есть по трейлинг стопу закрывается лиш часть позиции.

Правильное отношение к стоп лоссу

• Стоп лоссы позволяют держать под контролем убытки

Stop loss дает возможность контролировать величину убытка в каждой отдельной сделке, а также исключает потерю всего депозита. Контроль над убытками позволяет трейдеру в конечном итоге получать прибыль, поскольку сохраненный рубль равняется заработанному рублю. Так что если вы желаете закрепиться в этом бизнесе, необходимо с особым вниманием относится к контролю убытков, то есть уметь эффективно использовать стоп лоссы.

Перед тем как войти в сделку и поставить стоп лосс, очень важно понимать, что размер вашего стопа это та сумма которую вам не жалко потерять на рынке. Вы должны быть морально готовы к тому, что стоп лосс сработает и это никак не должно отразится на вашем эмоциональном равновесии. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.

• Стоп лоссы снимают эмоциональное напряжение

Не надо волноваться о сохранности депозита, если вы открыли позицию со стоп лоссом. После этого можно даже на время забыть про торговый терминал, а не сидеть постоянно у монитора и наблюдать за плавающей прибылью или убытком. Стоп-ордер — это ваше согласие на возможный убыток, потому все, что вы были в силах сделать, вы уже сделали. Остается лишь ждать финансового результата.

• Стоп лоссы показывают, что анализ рыночной ситуации был проведен неверно

Сработавший стоп лосс — это индикатор того, что ваш прогноз или анализ оказались ошибочными, поскольку ситуация развивается не так, как вы рассчитывали. Не нужно совершать операцию в том направлении, по какому была произведена убыточная сделка. Stop loss показал, что ваш прогноз не совпадает с трендом рынка и следует менять свое мнение о ситуации как можно быстрее, чтобы иметь возможность получить доход.

• Стоп лоссы позволяют войти в рынок по более выгодной котировке

При входе в сделку необходимо ориентироваться на размер стоп лосса, а не на объем возможной прибыли. Стоп-ордер должен ставиться на логически обоснованном уровне, чтобы при его срабатывании однозначно понимать, что анализ ситуации на валютном рынке оказался неправильным. Нужно открыть позицию по минимальной цене, дабы размер стоп лосса оказался небольшим. Потому при совершении сделки нужно учитывать уровень стоп лосса. Когда он оказывается большим и не отвечает требованиям вашего риск-менеджмента и мани-менеджмента, то стоит отказаться от этой сделки и ждать очередного хорошего торгового сигнала.

Тейк Профит что это такое

Если стоп лосс нужен для фиксации убытков, то тейк профит нужен для фиксации прибыли. Тейк профит представляет собой ордер на закрытие позиции с прибылью, в том случае если цена двинулась в выбранную трейдером сторону. От размера тейк профита зависит потенциальная доходность сделки.

Как установить тейк профит

Тейк профит устанавливается зеркально относительно стоп лосс. Если вы открыли сделку на покупку, то тейк профит нужно устанавливать выше точки входа в рынок. Если у вас открыта сделка на продажу то тейк профит нужно ставить ниже точки входа.

Как установит тейк профит в квике (QUIK)

В терминале квик тейк профит можно двумя способами:

Через стакан предварительно настроив возможность быстрой установки и снятия заявки

И непосредственно на графике

Как установит тейк профит в MT4

Делается это в том же окне. Только в место поля установки стоп лосса вам нужно откорректировать поле установки тейк профита. Еще более простой способ установить и стоп лосс и тейк профит это после исполнения заявки потянуть за линию отмечающую точку входа в рынок. Если вы совершили сделку на покупку, то потянув линию в верх у вас выставится тейк профит, а потянув вниз стоп лосс. Для сделки на продажу все наоборот.

Соотношение Стоп Лосса и Тейк Профита

Для разных стратегий подойдет различное соотношение стоп лосса к тейк профиту. Основные вариации представлены на рисунке ниже.

Соотношение 1 к 3

Данное соотношение тейк профита и стоп лосса, подойдет для трендовых стратегий. В данном случае «ловить» стоп лоссы, вы будете чаще, но за сечет того, что в случае взятия тейка, вы отобьете сразу 3 стопа. Получается, для того чтобы стратегия давала прибыль, вам нужно иметь 30 прибыльных сделок из 100.

Соотношение 1 к 2

Стоп лоссы будут срабатывать реже, но соответственно и прибыль в случае удачной сделки будет ниже. Минимальное количество прибыльных сделок при данном соотношении стоп лосса и тейка: 40 из 100.

Соотношение 1 к 1

В данном случае, для получения положительного математического ожидания, вам необходимо иметь даже крайне малый перевес в положительных сделках, если количество положительных сделок 55 из 100 то вы уже будете зарабатывать. (не стоит забывать о комиссии)

Соотношение 2 к 1

По идее, тейк, должен будет срабатывать даже чаще чем стоп. Сам по себе перевес в положительных сделках, будет больше, но стоит помнить что в случае срабатывания стоп лосса, вы получите двойной убыток. При данном соотношении 60 сделок из 100 должны быть прибыльны.

Стратегия пропорциональный спред. Логика стратегии

Строя такие опционные конструкции, как бычий или медвежий спред, начинающие трейдеры задаются вопросом — обязательно ли выдерживать пропорцию купленных и проданных опционов 1:1 или, продав большее количество опционов, можно сократить риск купленного опциона при движении рынка (или его нахождении на одном месте) против длинной позиции по опциону. Ответ будет положительным — пропорцию можно изменять, и подобная конструкция называется «Пропорциональный спред». «Пропорциональным колл спредом» является конструкция, состоящая из купленных опционов колл на более ближнем к деньгам страйке и проданных опционов колл на более удалённом от денег страйке в пропорции свыше чем 1:1 в сторону проданных опционов. «Пропорциональным пут спредом» называется опционная стратегия, которая строится путём покупки опционов пут на более приближённом к деньгам страйке и продажи путов на более удалённом от денег страйке в пропорции свыше чем 1:1 в сторону проданных опционов.

Логика построения «Пропорционального спреда»

Опционная стратегия «Пропорциональный спред» строится путём покупки ближнего опциона (колла или пута) и продажи более удалённых опционов (колла или пута соответственно) в пропорции, которая не равна 1:1. Наиболее распространёнными пропорциями являются 1:2 и 1:3, но трейдер может выбрать и любую другую пропорциональность по своему усмотрению.

Если трейдер покупает ближний по страйку опцион колл и продаёт более удалённые в сторону роста цены фьючерса коллы, то он заработает на росте рынка, но этот рост должен быть ограничен уровнем проданного страйка (это максимальная точка по прибыли на момент экспирации опционов). Если рынок растёт свыше проданного страйка, то обязательства на покупку фьючерса по одному из проданных опционов обеспечиваются купленным опционом (как и в бычьем спреде), а остальные проданные коллы на указанном страйке принесут соответствующий убыток. Если базовый фьючерс стоит на месте или снижается в стоимости, то трейдер сократит свой риск, так как в данной конструкции больше проданных коллов, которые в этом случае не выходят в деньги, и трейдер получает по ним опционную премию, чем сокращает убыток по купленному опциону.

Рис. 1. Пропорциональный колл спред

Если трейдер покупает ближний по страйку опцион пут и продаёт более удалённые в сторону снижения фьючерса путы, то он получит прибыль при развитии снижения цены фьючерса, ограниченного страйком проданных опционов пут (значение данного страйка является точкой максимальной доходности конструкции на момент экспирации). Однако если стоимость фьючерса продолжит снижение более проданного страйка, то трейдер получит соответствующий убыток, его принесут проданные путы, которые не перекрыты купленными. Т.е. если трейдер купил один пут на ближнем страйке и продал два пута на более удалённом, и рынок начал снижение более проданного страйка, то убыток по одному из проданных страйков компенсируется нарастающей прибылью по купленному путу, а вот риск по второму проданному путу будет пропорционален дальнейшему снижению цены фьючерса. Если фьючерс стоит на месте или растёт, то риск трейдера меньше, чем в стандартном медвежьем спреде, так как количество проданных путов в «Пропорциональном спреде» больше, и эти путы не выходят в деньги. То есть трейдер получит по ним соответствующую опционную премию, которая будет выше, чем в эквивалентном медвежьем спреде, построенном в пропорции 1:1.

Рис. 2. Пропорциональный пут спред

Пример построения «Пропорционального спреда»

В качестве примера рассмотрим «Пропорциональный колл спред», состоящий из купленного опциона колл на 120 000 страйке за 2 300 пп при цене базового фьючерса в 120 000 пп и проданных двух опционов колл на 125 000 страйке за 780 пп каждый. Максимальная точка по прибыли на момент экспирации опционов будет на уровне 125 000 пп. В ней трейдер получит прибыль приблизительно 4 260 пп, которая будет состоять из базовой стоимости колла на 120 000 страйке, равной 2 700 пп, и премии по двум проданным опционам, равной 1 560 пп, т.е. суммарно 4 260 пп. Таким образом, «Пропорциональный спред» способен максимизировать прибыль трейдера при движении фьючерса в сторону купленного опциона, не превышающем страйка проданных опционов.

Если фьючерс не изменится в цене или снизится в стоимости к моменту экспирации, то трейдер сократит суммарный риск по купленному опциону на 1 560 пп (премию проданных опционов, которые в данном случае не выйдут в деньги), т.е. максимальный риск при данном сценарии составит 740 пп. Однако если фьючерс вырастет свыше страйка проданных опционов, то по неперекрытому проданному опциону трейдер получит линейно возрастающий росту фьючерса убыток.

Рис. 3. Пример «Пропорционального колл спреда»

Также целесообразно рассмотреть пример «Пропорционального пут спреда», состоящего из купленного опциона пут на 120 000 страйке за 3 880 пп при стоимости фьючерса 120 000 пп и двух проданных опционов пут на 115 000 страйке по цене 1 830 пп за каждый. Данная конструкция принесёт максимальную прибыль на момент экспирации опционов при снижении стоимости фьючерса до страйка проданных опционов пут, равного 115 000 пп. В этом случае прибыль будет равна прибыли купленного пута 1 120 пп (размер базовой стоимости 5 000 пп минус уплаченная премия 3 880 пп) в сумме со стоимостью проданных опционов 3 660 пп, что в итоге даст трейдеру 4 780 пп прибыли.

Если фьючерс к моменту экспирации находится на месте или растёт в цене, то риск трейдера по купленному опциону сократится на общую премию по проданным опционам и составит 220 пп (размер стоимости купленного опциона за 3 880 пп минус стоимость двух проданных опционов 3 660 пп).

Рис. 4. Пример «Пропорционального пут спреда»

Особенности опционной стратегии «Пропорциональный спред»

Опционные стратегии «Пропорциональный спред» являются достаточно рисковыми, так как содержат в себе неперекрытые проданные опционы, что является риском получения потенциально неограниченного убытка при соответствующем движении фьючерса глубже страйка проданных опционов. Вследствие чего наиболее благоприятным моментом для построения данных опционных стратегий будет ситуация, когда диапазон направленного движения фьючерса ограничен мощной поддержкой или сопротивлением (в зависимости от направленности пропорционального спреда). При этом продавать опционы целесообразно за мощными ценовыми уровнями, которые, скорее всего, цена не успеет пробить до момента экспирации опционов.

Таким образом, «Пропорциональные спреды» лучше строить тогда, когда на рынке не ожидается выхода весомых для фьючерса новостей, а базовый актив проявляет невысокую волатильность.

Определённым риском стратегии можно считать также возможность возрастания гарантийного обеспечения (ГО) по конструкции. Дело в том, что суммарное ГО складывается из ГО по соответствующему бычьему или медвежьему спреду (которое несколько меньше, чем сумма ГО по купленным и проданным опционам в пропорции 1:1) и ГО проданных неперекрытых опционов, которое может увеличиваться до размера ГО базового фьючерса. Таким образом, трейдеру для построения «Пропорционального спреда» целесообразно оставлять дополнительные свободные денежные средства как подушку безопасности на случай возрастания ГО по неперекрытым проданным опционам.

Рис. 5. ГО «Пропорционального спреда»

Ещё одним моментом увеличенного риска опционной стратегии «Пропорциональный спред» является возможность начисления отрицательной вариационной маржи в случае резкого движения фьючерса в сторону купленного и, соответственно, проданных опционов. Так как при подобной ситуации трейдер получает положительную вариационную маржу по купленному опциону, которая снижается на размер отрицательной вариационной маржи по проданным опционам.

Подобный эффект реализуется в связи с тем, что дельта купленного опциона суммируется с дельтой проданных опционов, которая имеет противоположный знак. Так, если трейдер приобретает опцион колл с дельтой 0,51 и продаёт два опциона колл на более удалённом страйке с дельтой −0,22 каждый (дельта для продажи коллов будет отрицательной), то суммарная дельта конструкции будет равна 0,07. Если цена двигается в сторону проданных опционов (дельта которых возрастает по модулю чуть быстрее, чем дельта купленного опциона), то при достижении суммарной дельты отрицательного значения трейдер начнёт по временной стоимости получать отрицательную вариационную маржу. Но если фьючерс не выйдет за пределы страйка проданных опционов к моменту экспирации (но купленный опцион войдёт в деньги), то проданные опционы распадутся в цене. Трейдер получит прибыль по купленному опциону и опционную премию по проданным опционам, которая максимизирует суммарную прибыль конструкции.

Рис. 6. Динамика изменения временной стоимости и дельты «Пропорционального спреда»

Опционная стратегия «Пропорциональный спред» позволяет трейдеру существенно сократить риск при отсутствии движения фьючерса в сторону купленных опционов, но содержит в себе неограниченный риск вследствие наличия неперекрытых проданных опционов. Таким образом, данную стратегию можно применять только при наличии в рынке сильных факторов, ограничивающих потенциал движения фьючерса в сторону проданных опционов.

Напоминаем, что любые вопросы, предложения и пожелания можно и нужно озвучивать нам через форму обратной связи. Нам важно ваше мнение — вместе мы сделаем «Открытый журнал» ещё лучше!

Spread — Финансовый словарь смарт-лаб.

Спред между ценой продавца и покупателя – это разница между ценой, по которой покупатель готов приобрести ценную бумагу (англ. bidprice), и ценой, которую запрашивает продавец (англ. askprice, offerprice). Спред является разницей между самой высокой ценой покупателя и самой низкой ценой продавца. Сделка заключается, когда либо покупатель соглашается на цену ask, либо продавец принимает цену bid. Простыми словами, курс ценной бумаги начинает расти, если количество покупателей превышает число продавцов, поскольку покупатели назначают все более высокую цену. И наоборот, ценная бумага демонстрирует нисходящий тренд, когда продавцов на рынке больше, чем покупателей. В этом случае дисбаланс предложения и спроса будет заставлять продавцов снижать цену ask. Большинство инвесторов обращает особое внимание на разницу между ценой спроса и предложения, поскольку в ней содержатся “скрытые” издержки при торговле любым финансовым инструментов, будь то акции, облигации, сырьевые товары, фьючерсы, опционы или иностранная валюта.

Оговорки касательно спреда

Инвестору следует принимать во внимание следующие аспекты, когда дело касается спреда между ценой спроса и предложения:

– Величина спреда определяется уровнем ликвидности, а также предложением и спросом на конкретную ценную бумагу. Чем ликвиднее инструменты и чем активнее трейдеры ими торгуют, тем уже спреды, поскольку не возникает существенного дисбаланса между предложением и спросом. Если же диспропорция больше или торги ведутся в условиях низкой ликвидности, то спред между ценой покупателя и продавца может заметно вырасти.

– Спреды американских акций сузились с переходом на десятичную систему исчисления в 2001 г. До этого большинство американских фондовых индексов котировалось до 1/16-й части доллара, то есть до 6,25 цента. Теперь спреды по большинству акций заметно ниже данного уровня.

– Спред между ценой спроса и предложения представляет собой издержки, которые не всегда очевидны начинающему инвестору. Если сделки открываются редко, то издержки, связанные со спредом, могут быть относительно незначительными. Однако активный трейдер, открывающий множество сделок каждый день, может понести заметные убытки.

– Величина спреда растет, когда на рынке фиксируется резкое падение цены из-за дисбаланса предложения и спроса, поскольку продавцы “принимают предложение”, а покупатели остаются в стороне в ожидании более низких цен. В результате маркет-мейкеры расширяют спред по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы сгладить более высокий риск убытков в периоды повышенной волатильности. Во-вторых, чтобы “отговорить” инвесторов от участия в торгах, поскольку большее число сделок повышает риск того, что маркет-мейкер окажется на неправильной стороне сделки.

Примеры спредов между ценой спроса и предложения

Пример 1: Предположим, что акция торгуется по цене $9,95 / $10. Цена bid равняется 9,95 долл, а цена offer составляет 10 долл. Спред между ценой покупателя и продавца в этом случае равняется 5 центам. В процентном соотношении это 0,50% (то есть $0,05 / $10).

Если покупатель приобретает акцию по цене в 10 долл и сразу же продает за 9,95 долл, будь то случайная продажа или запланированный торговый ход, то теряет 0,50% от стоимости сделки из-за разницы между ценой покупателя и продавца. Покупка и продажа 100 акций приведет к убыткам в 5 долл, а если участвует 10 тыс акций, то потери увеличатся до 500 долл. Процент потерь из-за спреда в данных случаях одинаков.

Пример 2: (Реклама форекс кухни однако давайте поржём вместе и предположим, по сценарию автора) Предположим, что розничный форекс-трейдер покупает 100 тыс евро частично за счет кредита брокера (“маржинальная торговля”). Текущая котировка EUR/USD равняется 1,3300 / 1,3302. Спред между ценой покупателя и продавца в этом случае составляет 2 пипса. В процентном выражении спред равняется 0,015% (то есть 0,0002 / 1,3302) от торгуемой суммы в 100 тыс евро. Здесь следует принять во внимание несколько важных замечаний, особенно касательно спредов на валютном рынке:

– Большинство розничных трейдеров открывает сделки с использованием значительного кредитного плеча. На фоне этого убытки из-за спреда могут достигать немалых размеров, если соотнести их с собственным капиталом трейдера. Предположим, что в вышеприведенном примере у трейдера на счету было 5 тыс долларов (то есть размер кредитного плеча составлял 26,6:1). Тогда спред в 20 долларов будет равняться 0,4% от маржи трейдера.

– Чтобы быстро просчитать стоимость спреда в процентном выражении от маржи, или собственного первоначального капитала, необходимо просто умножить процент спреда на размер кредитного плеча. К примеру, если бы спред в вышеприведенном примере равнялся 5 пипсам (1,3300 / 1,3305), а размер кредитного плеча 50:1, то стоимость спреда в процентном выражении от маржинального депозита составила бы 1,879% (0,0376% x 50).

– В условия динамичного валютного рынка убытки из-за спреда могут быстро возрастать, поскольку период владения активом, или инвестиционный горизонт, на форексе обычно намного меньше по сравнению с фондовой биржей.

Пример 3: (сам не понял, чёрт ногу сломит) Рассмотри пример сделки с фондовым опционом, или опционом на акции. Предположим, что трейдер покупает краткосрочный опцион на покупку (опцион “колл”) по акции XYZ, поскольку считает, что ее стоимость будет расти. Акция торгуется по цене $31,39 / $31,40, а одномесячные “коллы” на 32 доллара торгуются по $0,72 / $0,73.

Спред между ценой покупателя и продавца составляет всего 1 цент, однако в процентном выражении цифра куда более внушительная (1,37%). Спред соответствующей акции также равняется 1 центу, однако процент намного меньше (0,032%) поскольку стоимость акции больше стоимости соответствующего опциона.

Однако опционный трейдер вряд ли побоится более высокого процентного выражения спреда по опциону “колл”, поскольку основная цель – участвовать в росте соответствующей акции, снижая при этом долю средств, необходимых для покупки акции с уплатой полной стоимости.

Полезные советы касательно спреда между ценой продавца и покупателя

– Используйте лимитные ордера. Обычно инвестор или трейдер достаточно состоятелен, чтобы использовать лимитные ордера. Они позволяют размещать ценовой лимит на покупку или продажу ценной бумаги по сравнению с рыночными ордерами, которые предполагают немедленное совершение сделки по преобладающей рыночной цене. В условиях столь быстро меняющихся рынков использование рыночных ордеров может привести к приобретению актива по более высокой, чем хотелось цене, или его продаже по цене ниже желаемой. К примеру, если преобладающая цена на актив, который желает купить трейдер, составляет $9,95 / $10, то трейдер может не покупать акцию за 10 долларов, а выставить цену bid в размере 9,97 долл. И хотя вероятность приобретения актива на 3 цента дешевле уравновешивается риском того, что цена может начать расти, то всегда при необходимости можно изменить цену покупателя. Как минимум, трейдеру не придется покупать актив за 10,05, потому что рыночный приказ уже был открыт, и лишь затем цена стала двигаться вверх.

– Избегайте затрат на ликвидность. Использование лимитных ордеров также повышает ликвидность на рынке. Это позволяет избежать затрат на ликвидность, навязываемых большинством электронных коммуникационных сетей (англ. ECN) за истощение рыночной ликвидности, которая возникает при исполнении рыночных ордеров по преобладающей цене bid или ask.

– Оценивайте процентное выражение спреда. Как уже показали вышеприведенные примеры, при использовании кредитного плеча или маржи спред между ценой продавца и покупателя может быть весьма существенным. Поэтому стоит оценить процентное выражение спреда, поскольку 5-центовый спред по 10-долларовой акции намного больше 5-центового спреда по акции стоимостью 40 долларов.

– Ищите более узкий спред. Особенно данный пункт относится к розничным валютным трейдерам, которые не могут воспользоваться роскошью 1-центового спреда, доступного институциональным трейдерам или участникам межбанковского рынка. Поэтому среди множества форекс-брокеров, которые специализируют на розничных клиентах, стоит поискать самые узкие спреды. Это повысит шансы на успешные торговые сделки.

Заключение

Стоит обращать внимание на спред между ценой спроса и предложения, поскольку в нем содержатся “скрытые” убытки при торговле любым финансовым инструментом. Широкий спред между ценой bid и ask может сократить торговую прибыли и увеличить финансовые потери. Сгладить влияние спредов можно посредством использования лимитных ордеров, оценки процентного соотношения спреда к стоимости актива и путем поиска самых узких спредов.

оригинал взят с сайте форекс-кухни (bucketshop) — [link]

COVID-19: насколько надежны маски для лица?

COVID-19: Насколько надежны маски для лица?

Получите ответы на свои вопросы о масках для лица, в том числе о том, как их правильно использовать.
Персонал клиники Мэйо

Могут ли маски помочь замедлить распространение коронавируса (SARS-CoV-2), вызывающего COVID-19 ? Да, маски для лица в сочетании с другими профилактическими мерами, такими как частое мытье рук и социальное дистанцирование, помогают замедлить распространение вируса.

Так почему же в начале пандемии не рекомендовали маски для лица? В то время эксперты не знали, в какой степени люди с COVID-19 могут распространять вирус до появления симптомов. Также не было известно, что у некоторых людей COVID-19 , но нет никаких симптомов. Обе группы могут неосознанно передавать вирус другим.

Эти открытия заставили группы общественного здравоохранения резко изменить маски для лица. Всемирная организация здравоохранения и U.Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) теперь включают маски для лица в свои рекомендации по замедлению распространения вируса. CDC рекомендует тканевые маски для лица для населения, а не хирургические маски и маски N95, необходимые поставщикам медицинских услуг.

Как работают разные типы масок?

Маски хирургические

Хирургическая маска, также называемая медицинской маской, представляет собой свободную одноразовую маску, которая защищает нос и рот пользователя от контакта с каплями, брызгами и спреями, которые могут содержать микробы.Хирургическая маска также фильтрует крупные частицы в воздухе. Хирургические маски могут защитить других, уменьшая воздействие слюны и респираторных выделений носителя маски.

В настоящее время Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США не одобрило никаких типов хирургических масок специально для защиты от коронавируса, но эти маски могут обеспечить некоторую защиту, когда маски N95 недоступны.

Маски N95

На самом деле маска N95 представляет собой респиратор, который обеспечивает большую защиту, чем хирургическая маска, поскольку она может отфильтровывать как крупные, так и мелкие частицы, когда пользователь вдыхает.Как видно из названия, маска предназначена для блокировки 95% очень мелких частиц. Некоторые маски N95 имеют клапаны, облегчающие дыхание. С этим типом маски нефильтрованный воздух выходит, когда пользователь выдыхает.

Медицинские работники должны пройти обучение и пройти тест на пригодность для подтверждения надлежащей герметичности перед использованием респиратора N95 на рабочем месте. Как и хирургические маски, маски N95 предназначены для одноразового использования. Однако исследователи тестируют способы дезинфекции масок N95, чтобы их можно было использовать повторно.

Некоторые маски N95 и даже тканевые маски имеют односторонние клапаны, через которые им легче дышать. Но поскольку клапан выпускает нефильтрованный воздух, когда владелец выдыхает, этот тип маски не предотвращает распространение вируса. По этой причине в некоторых местах их запретили.

Маски тканевые

Тканевая маска предназначена для улавливания капель, которые выделяются, когда владелец говорит, кашляет или чихает. Просьба ко всем носить тканевые маски может помочь уменьшить распространение вируса среди людей, которые имеют COVID-19 , но не осознают этого.

Тканевые маски

, скорее всего, уменьшат распространение вируса COVID-19 , если они широко используются людьми в общественных местах. И страны, которым требовались маски для лица, тестирование, изоляция и социальное дистанцирование на ранней стадии пандемии, успешно замедлили распространение вируса.

В то время как хирургические маски и маски N95 могут быть в дефиците и должны быть зарезервированы для медицинских работников, тканевые покрытия лица и маски легко найти или изготовить, их можно мыть и использовать повторно.

Маски могут быть изготовлены из обычных материалов, например, из плотно сплетенного хлопка. Инструкции легко найти в Интернете. Маски из ткани должны состоять из нескольких слоев ткани. На веб-сайте CDC даже есть инструкции по использованию масок без шитья из бандан и футболок.

Как носить тканевую маску для лица

Модель CDC рекомендует носить тканевую маску для лица, когда вы находитесь рядом с людьми, которые не живут с вами, и в общественных местах, когда социальное дистанцирование затруднено.

Вот несколько советов по надеванию и снятию тканевой маски:

Вымойте или продезинфицируйте руки до и после надевания и снятия маски.
Наденьте маску на рот и нос.
Завяжите его за головой или используйте петли для ушей и убедитесь, что он плотно прилегает.
Не прикасайтесь к маске, пока ее носите.
Если вы случайно прикоснетесь к маске, вымойте или продезинфицируйте руки.
Если ваша маска намокла или испачкалась, замените ее на чистую.Поместите использованную маску в герметичный пакет, пока вы не сможете ее постирать.
Снимите маску, развязав ее или сняв ушные петли, не касаясь передней части маски или своего лица.
Вымойте руки сразу после снятия маски.
Регулярно мойте маску водой с мылом вручную или в стиральной машине. Его можно стирать с другой одеждой.

И вот несколько мер предосторожности при использовании маски:

Не надевайте маски на тех, кто имеет проблемы с дыханием, находится без сознания или не может снять маску без посторонней помощи.
Не надевайте маски детям младше 2 лет.
Не используйте маски для лица вместо социального дистанцирования.

Советы по адаптации к лицевой маске

Привыкнуть к маске может быть непросто. Вот несколько советов по переходу:

Медленный старт. Носите маску дома ненадолго, например, во время просмотра телевизора. Тогда наденьте его на короткую прогулку. Медленно увеличивайте время, пока не почувствуете себя более комфортно.
Найдите то, что вам подходит. Если ваша маска неудобна или через нее трудно дышать, рассмотрите другие варианты. Маски бывают разных стилей и размеров.

Если эти советы не помогают или у вас есть опасения по поводу ношения маски, поговорите со своим врачом о том, как защитить себя и других во время пандемии.

20 августа 2020 г. Показать ссылки

О тканевых лицевых покрытиях. Центры США по контролю и профилактике заболеваний.https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html. Доступ 30 июня 2020 г.
Консультации по использованию масок в контексте COVID-19. Всемирная организация здравоохранения. https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the- Контекст нового коронавируса (2019-ncov) -outbreak. Доступ 30 июня 2020 г.
Рекомендации по ношению тканевых повязок. НАС.Центры по контролю и профилактике заболеваний. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html. Доступ 30 июня 2020 г.
Респираторы N95 и маски хирургические (маски для лица). Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-and-surgical-masks-face-masks. Доступ 13 апреля 2020 г.
Greenhalgh T, et al. Маски для лица во время кризиса covid-19.BMJ. 2020; DOI: 10.1136 / bmj.m1435. BMJ. 2020; DOI: 10.1136 / bmj.m1422.
Mahase E. Covid-19: Каковы доказательства наличия тканевых масок? BMJ. 2020; DOI: 10.1136 / bmj.m1422.
Feng S, et al. Рациональное использование масок во время пандемии COVID-19. Ланцет респираторной медицины. 2020; DOI: 10.1016 / S2213-2600 (20) 30134-X.
Cowling BJ, et al. Оценка воздействия нефармацевтических вмешательств против коронавирусной болезни 2019 г. и гриппа в Гонконге: обсервационное исследование.Lancet Public Health. 2020; doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30090-6.
Часто задаваемые вопросы о нехватке хирургических масок и халатов. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/faqs-shortages-surgical-masks-and-gowns. Доступ 20 апреля 2020 г.
Средства индивидуальной защиты: Вопросы и ответы. Центры США по контролю и профилактике заболеваний. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirator-use-faq.html. По состоянию на 18 мая 2020 г.
Чу Д.К. и др. Физическое дистанцирование, маски для лица и защита глаз для предотвращения передачи от человека к человеку SARS-CoV-2 и COVID-19: систематический обзор и метаанализ. Ланцет. 2020; DOI: 10.1016 / S0140-6736 (20) 31142-9.
Vso RV, Обтекатель BJ. Важность масок при COVID-19: призыв к эффективному просвещению населения. Клинические инфекционные болезни. 2020; DOI: 10,1093 / cid / ciaa593.
Лю W, Wehby GL. Общественное использование масок и COVID-19: доказательства естественного эксперимента с государственными мандатами в США.По делам здравоохранения. 2020; DOI: 10.1377 / hlthaff.2020.00818.
Макинтош К. Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19): эпидемиология, вирусология и профилактика. https://www.uptodate.com/contents/search. Проверено 9 июля 2020 г.
Передача SARS-CoV-2: значение для мер профилактики инфекций. Всемирная организация здравоохранения. https://www.who.int/publications/i/item/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations. Проверено 9 июля 2020 г.
Часто задаваемые вопросы о здоровье легких и COVID-19. https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/covid-19/faq. Американская ассоциация легких. Доступ 1 июля 2020 г.

Узнать больше Подробно

Продукты и услуги

Карта коронавируса: отслеживание тенденций

Top 10 Best Tight Spread (2020)

Спред или разница между ценой покупки и продажи для торговых инструментов, представленных на платформах, часто является предметом споров при выборе Forex Broker . Спред обычно представляет собой стоимость брокерских услуг по предоставленным сделкам и самой торговой среде.

Интенсивность исполнения обоих ордеров на покупку или продажу увеличивает ликвидность, что приводит к более узкому спреду .
Предложение на узком рынке обычно основано на переменном спреде и может видеть спреды всего в несколько центов или даже меньше, чем десятки центов.

В настоящее время, поскольку технологии быстро движут рынки и с каждым днем становятся все более изощренными, многие из компаний-поставщиков или авторитетных брокеров предлагают доступ к узким спредам .

Как правило, брокеры с узким спредом — это брокеры NDD , которые снижают торговые издержки за счет технологии узкого спреда и расширяют множество возможностей для торговли.Как становится очевидным, преимуществами узких спредов являются минимальные потери трейдеров из-за разницы в ценах, возможность одновременно открывать множество позиций, а также возможность запускать роботов или алгоритмы с лучшими условиями, а также возможность настройки конкретной торговой стратегии. Однако важно подумать о том, какой вариант лучше всего подходит для вашей торговли, поскольку фиксированные спреды могут обеспечить более стабильные условия. И, конечно же, выбирайте только хорошо регулируемых брокеров, так как недобросовестные компании, соблюдающие правила, могут легко подделать торговую информацию и спекулировать на вашем доверии.

мин. Залог : 100 GBP

Макс. Кредитное плечо : 1:30

Торговые платформы : Advantage Web, AT Pro, MT4

Регламент : FCA

Брокер	Деталь
Альпари	Мин. Залог : 20 долларов США Макс. Кредитное плечо : 1: 500 Торговые платформы : MT4, MT5 Регламент : SVG FSC, IFSC	Alpari Review
GO Markets	Мин. Залог : 200 долларов США Макс.Кредитное плечо : 1: 500 Торговые платформы : MT4, MT5, WebTrader Регламент : ASIC, CySEC	GO Markets Review
FP Markets	Min. Залог : 100 долларов США Макс. Кредитное плечо : 1: 500 Торговые платформы : IRESS, MT4, MT5 Регламент : ASIC, CySEC	FP Markets Review
XM	Мин.Залог : 5 долларов США Макс. Кредитное плечо : с 1:30 до 1: 888 Торговые платформы : MT4, MT5, XM WebTrader Регламент : CySEC, ASIC, IFSC	XM Review
IC42 Markets	Мин. Залог : 200 долларов США Макс. Кредитное плечо : 1: 500 Торговые платформы : cTrader, MT4, MT5 Регламент : ASIC, CySEC	IC Markets Review
Orbex	Залог : 200 долларов США Макс. Кредитное плечо : 1:30 \| 1: 500 Торговые платформы : MT4 Регламент : CySEC, MFSC	Orbex Review
Pepperstone	Мин. Залог : 200 долларов США Макс. Кредитное плечо : 1:30 \| 1: 500 Торговые платформы : MT4, MT5, cTrader Регламент : FCA, ASIC, DFSA, SCB	Pepperstone Review
FXCM	мин.Залог : 50 долларов США \| 300 фунтов стерлингов Макс. Кредитное плечо : 1: 200 \| 1:30 Торговые платформы : MT4, Торговая станция, ZuluTrade, TradingView, Ninja Trader Положение : ASIC, FCA, FSCA	Обзор FXCM
Городской индекс	City Index Review
Forex.ком	Мин. Залог : 50US $ Макс. Кредитное плечо : 1:40 Торговые платформы : Платформы MT4, MT5, FOREX.com Положение : FCA, IIROC, ASIC, CFTC	Обзор Forex.com