ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пять реальных торговых систем

Системы не мои, но описал так, как сам понял.

Для чего нужна торговая система?

Торговая система — невероятно мощный инструмент для получения прибыли на фондовом рынке. Некоторые, наиболее надежные системы могут с небольшими изменениями использоваться на нескольких рынках (что дает трейдеру хорошую возможность для диверсификации торговли и высокий потенциал прибыли).

Правильно построенная система должна быть прочной и обеспечивать возможность постоянно увеличивать свой торговый счет в долгосрочной перспективе. Но если торговая система построена неверно, трейдер будет постоянно сталкиваться с убытками.

Что представляет собой торговая система?

Система — это завершенный набор правил, определяющих все аспекты входа и выхода из позиций, а также управление рисками. Система должна генерировать положительное ожидание. Это означает, что, за период, охватывающий множество сделок, вы сможете больше зарабатывать, чем терять, с учетом комиссий и проскальзывания.

Человеческие эмоции — самая главная причина ошибок и убытков в торговле. Торговля по системе является эффективной, потому что наличие правил позволяет убрать из процесса торговли эмоции и повысить последовательность и прибыльность принимаемых решений.

Элементы торговой системы

Большинство трейдеров уже знакомы с четырьмя главными составляющими системы торговли, это:

• Торговая формация. Этот элемент определяет условия, при которых вы будете искать возможность совершить сделку.
• Сигнал входа. Этот элемент указывает точную точку входа в сделку, включая докупку или повторный вход.
• Исходный стоп-лосс. Он определяет уровень, на котором вы должны выйти из сделки, если она станет убыточной.
• Сигнал выхода. Этот элемент определяет, когда нужно закрывать сделку или сокращать размер позиции.

Но на самом деле, существует 12 элементов, которые необходимо принимать в расчет при построении собственной системы. К ним относятся:

• Стратегия
• Рынки
• Таймфреймы
• Личная психология
• Периодическая оптимизация системы
• Сетап
• Вход
• Выход
• Масштабирование позиции
• Управление рисками
• Начальный стоп
• Мониторинг системы

Разработка торговой системы

Процесс разработки системы критически важен для формирования прибыльного подхода к рынкам. Следуя правильному процессу, вы быстро получите систему, которая сможет прибыльно и стабильно работать в будущем.

Если же процесс неправильный, он будет пустой тратой времени и приведет лишь к потере денег.

Данный процесс остается неизменным, независимо от того, хотите ли вы создать систему торговли акциями, фьючерсами или валютными парами. После того, как вы выбрали свою стратегию торговли и определили цели, необходимо выполнить 4 следующих шага:

• Написать свое видение каждого из элементов системы торговли
• Выбрать торговые сигналы, которые лучше всего соответствуют вашему видению
• Протестировать систему на истории, чтобы оценить и улучшить ее эффективность
• Сформулировать правила управления портфелем и размером позиций

Почему торговая система работает?

Чисто механические системы торговли — наилучший способ преодолеть проблемы, связанные с психологией трейдера.

Большинство трейдеров теряют деньги, потому что на их решения оказывают влияние различные психологические предубеждения, которые ухудшают торговлю. Многие из этих предубеждений хорошо работают в других отраслях жизни, но являются полной противоположностью тому, что необходимо трейдеру, чтобы стать успешным.

Например, когда ребенок идет в школу, он начинает получать положительную обратную связь каждый раз, когда дает правильный ответ. У большинства людей это формирует желание быть правым во всех сферах жизни (сознательно или подсознательно). Во многих случаях наша самооценка напрямую связана с тем, чтобы оказываться правым чаще, чем какой-то воображаемый уровень (например, 80%), который мы считаем порогом «ума». Однако…

Для успешной торговли, быть правым не так важно!

На практике, хорошая торговая система, использующая следование тренду, может ошибаться в 70-80% случаев, но будет при этом приносить хорошую прибыль. Дело в том, что прибыльность торговли определяется не процентом положительных сделок.

Подсознание, которое фокусируется на правоте, не может помочь вам стать прибыльным трейдером. Наоборот, оно будет побуждать вас «зависать» в убыточных сделках дольше, чем нужно, в надежде, что они превратятся в прибыльные. Таким образом, увеличится средний размер вашей убыточной сделки.

Кроме того, вы будете стремиться быстрее закрывать прибыльные позиции, чтобы остаться правым в конкретной сделке. Таким образом, размер средней прибыльной сделки будет небольшим по сравнению с убыточными.

Желание быть правым порождает поведение, прямо противоположное тому, которое необходимо для прибыльной торговли.

Таких предубеждений много, но хорошо разработанная и реализованная программа торговли по системе поможет вам преодолеть их и стать прибыльным трейдером. Получить все необходимые знания для того чтобы стать прибыльным трейдером можно на специализированных курсах от компании United Traders. Термин «механические торговые системы» означает, что программа не оставляет возможности трейдеру принимать ситуативные и эмоциональные решения.

Рабочие торговые системы

Существует много разных торговых систем, которые действительно могут эффективно работать. Вот лишь несколько систем, которые, при правильной разработке, могут привести вас к успеху:

• Следование тренду
• Торговля на разворотах
• Фундаментальная система (числовая система Грэхема)
• Возврат к среднему
• Торговля дешевыми акциями (пенни-стаками)

Разрабатывая свою систему, помните:

Лучшая торговая система — та, которую вы разрабатываете с учетом своих личностных качеств, убеждений и целей.

Как создаются механические торговые системы?

Сначала напомню главное: в трейдинге без торговых систем делать нечего. Любая интуитивная торговля обречена. Недоформализованная — это нервно, трудно и, мягко скажем, результат не гарантирован. Строго говоря, МТС вам тоже ничего не гарантирует. Но только здесь даётся хороший шанс.

На всякий случай оговорюсь: речь сейчас про обычную трендовушку для инструмента, на котором она уместна. Паттерны и высокочастотный трейдинг не трогаем.

Торговая система — это вход, выход и сайз. Иногда фильтр. Иногда выход не один. Всё.

Чем меньше параметров в торговой системе, тем лучше.

Чем меньше параметров, тем меньше мест, где может сломаться. Уменьшая число параметров, мы снижаем хрупкость системы и повышаем её устойчивость, или, как говорят, робастность. Робастность — главное в системе.

Есть грубый анекдот про главное. Бывалый танкист подзывает молодых и спрашивает, что главное в танке. Наверное, пушка, говорит один. Нет, броня. Кто-то про гусеницы. Не, говорит бывалый, главное в танке — не обделаться. Заменим слово «танк» словом «система» и получим ту же историю. Один новичок говорит, что главное в системе — доходность. Другой, что просадка. Третий вспомнит про коэффициент Шарпа. Но бывалый системщик знает, главное в системе — не… то есть робастность. Чтобы кораблик, бодро плавающий в тестовой ванночке, не затонул, спущенный на реал.

Работают ли «индикаторы»? Как сказать… По сути, все «индикаторы» — лишь способ формализовать собственное мышление и, если надо, отдать приказ торговому роботу на понятном ему языке. Нельзя же сказать ему «когда ломанёт, влезай», можно сказать «когда быстрая скользящая с периодом Х пересечёт скользящую с периодом Y, отправь ордер на покупку по рынку».

Все индикаторы теханализа показывают почти одно и то же.

Не бывает так, что рынок отдаёт деньги, если его торговать, например, параболиком, и забирает, если к нему приложить стохастик. По большому счёту, весь этот огород создан для увлечения и развлечения новичков и убеждённых алхимиков. Из этого, впрочем, не следует, что индикаторы не работают. Если трендовость есть, а вы умеете с ней работать, то возьмёте её практически любым индикатором. Короче, ищите не индикатор, лучший на все времена, а рынок, подходящий сегодня.

Все индикаторы преобразуют ряд прошлых цен, приводят его к какой-то цифре или нескольким цифрам, интерпретируя их как сигнал на покупку или продажу. Основная информация уже содержится в том, что подаётся на вход. Всё, что с ней можно сделать дальше, обычно сильно переоценивается. Можно искать самый лучший индикатор, но это примерно как искать лучшие часы, чтобы знать по ним самое лучшее время.

Если развивать метафору с часами, то наши часы всё-таки показывают не одно и тоже: одни немного спешат, другие отстают, третьи немного искажают (в их понимании «улучшают») результат, ориентируясь на лондонское время или слегка корректируют в зависимости от температуры и уровня атмосферных осадков. Если на улице минус двадцать градусов, то между 14:00 и 15:00 проходит не один час, а два. Примерно так же можно считать индикаторы на курс рубля, ориентируясь на объёмы, старший тайм-фрейм, курс нефти, новостной фон и т.д. В некоторых случаях это будет оправдано, в некоторых — наоборот.

Независимо от оправданности в данном конкретном случае, все такие методы отягощены общим грехом: техническая система с их помощью становится менее технической, обилие параметров делает её менее тестируемой, менее робастной, более хрупкой. Умножение сущностей без нужды — едва ли не худшее, что можно предпринять в алготрейдинге. Лучше считать, что между 14:00 и 15:00 проходит один час, независимо от силы ветра и влажности. Нужны очень веские основания, чтобы начать учитывать эту влажность.

Из двух индикаторов обычно лучше тот, что проще.

Исключения бывают, но обычно обусловлены физическим смыслом. При прочих равных — не надо усложнять. Простой канал ничем не хуже усложнённой ленты Боллинджера.

Линия на графике — тоже индикатор. При этом горизонтальная линия проще диагональной. И строже. Диагональный канал даёт простор излишней фантазии, а горизонтальный канал её ограничивает, что хорошо, ибо фантазия на рынке вредит.

Какой бы индикатор мы ни взяли, речь идёт о получения из ряда цен чёткого сигнала.

Из континуальности времени мы должны выбить дискретность как её правдивые показания. Сигнал — это ситуация, когда одно число стало больше или меньше другого. Цена стала больше-меньше, чем индикатор А, полученный усреднением или обобщением, или какой угодно редукцией из ряда прошлых цен, может быть, сравнением с самым выдающимся числом ряда. Или индикатор Б стал больше, чем индикатор В.

Собственно, всё. Далее можно прикрутить фильтр и стоп. Можно не прикручивать. Главный вопрос: какие два числа сравнивать, чтобы получить исходный сигнал? Больше в техническом анализе ничего нет и не появится. Любая трендовая система, таким образом, пробойная. Цена или её производная должны пробить какое-то значение.

Какие возможны вариации? Во-первых, что пробивать. Самое простое — горизонтальный канал. Канал образуется тогда, когда у цены нет причин выходить за пределы диапазона, на неё ничто особо не действует, кроме массового чувства «поддержки» или «сопротивления». Если уровень пройден, значит, что-то стало действовать, нарушив статус-кво. Возможно, оно подействует ещё какое-то время. Возможно, стоит поставить на это деньги. Диагональный канал — сложнее. Обычно это не канал, а наше субъективное представление о том, где он есть. Субъективные представления лучше не активировать лишний раз.

Столь же просто скользящее среднее. Что лучше — прямая линия канала или кривая мувинга? Прямая лучше тем, что её все видят. То есть «пробой» — точно пробой, а не наша о нём фантазия. Кривая лучше тем, что её не все видят. Эффект толпы создаёт большое проскальзывание в моменте, вынос толпы на стопы и прочее. Если все видят, что входить надо в точке Икс, каким образом все, делая одно и тоже, могут зарабатывать в точке Икс? Мувинг у каждого свой, а пробой дневного максимума или минимума един для всех разумных существ Вселенной. Мы не верим, что все разумные существа Вселенной смогут зарабатывать дружно и вместе, но это не смертельный довод против линии. Зарабатывали и с ними.

Но в случае пробоя канала, во-первых, реальное проскальзывание может быть больше того, чем кажется. Во-вторых, чем больше очевидности, тем хуже. Если точка входа самая явная точка дня, мы просто не верим, что такая система при прочих равных переживёт конкурентов. Если трендовость исчезнет, умрут все. Но, если она сохранится, менее очевидная точка входа имеет лучшие шансы на выживание.

А как же сотни других индикаторов? Это вариации. Стохастик — тот же пробой канала, но до того, как канал пробит. Сигнал менее однозначный и, может быть, преждевременный, что плохо, но менее очевидный, что хорошо. Там, где работает пробой канала, работает и стохастик.

Типов мувингов много. И конверты — это те же мувинги, но после того, как скользящая пробита. Сигнал менее однозначный и, может быть, запаздывающий, что плохо, но менее очевидный, что хорошо. Там, где работает мувинг, работает и конверт.

Вообще, какой бы индикатор ни был взят, новое всегда можно свести к старому. Так или иначе, это будет число — либо некое усреднённое, либо некий привилегированный экстремум. Возможно, это число будет как-то немного изменено или дополнено («при измерении времени учтите осадки»). Дополнения на каком-то периоде будут оправданы, на каком-то нет, но бритва Оккама против умножения сущностей без нужды.

Правила будут всегда сводиться к «растёт — покупай» и «падает — продавай». Сложная трендовая система, если ей дать достаточно времени, покажет тот же результат, что и простая. В худшем случае умрёт под тяжестью своих переоптимизаций раньше.

Это не значит, что нельзя получить лучшие точки входа. Можно, если при этом подключить соображения о физике рынка, составе участников, их правилах и привычках. Это и будет паттерновая торговля. Но это не «теханализ», даже если он говорит, что тут начали покупать, ведь он не говорит, кто именно начал, почему и до каких пор будет это делать. Пока мы на территории теханализа, мы имеем самую простую биржевую математику, слабо отягощённую знанием биржевой физики. И она не даст нам больше, чем может дать. Иными словами: из всех алгоритмов выбираем самый простой, усложнение оправдано лишь, если за «математикой» стоит «физика». Иначе мы тратим время на оптимизацию, которая ничего не оптимизирует.

Что отсюда следует? Допустим, мы провели тесты на прошлых данных. И обнаружили, что в некоем году на некой фишке индикатор SMA дал нам 30% годовых с просадкой 30%, а параболик дал 40% прибыли и просадку 20%. Значит ли это, что параболик в два раза лучше, надо играть его? Нет, это значит, что нам померещилось. Странное утверждение, но оно согласуется как с теорией вероятностей, так и с реальной практикой торгов. Не верите — проверьте.

Уже сказано, что чем больше параметров — тем хуже. Если параметр ничего не добавляет в улучшение риск/доходности, он лишний. Если добавляет, но немного, то, скорее всего, тоже лишний. Но параметров не только должно быть мало, они должны свободно «дышать».

Если система работает с узким набором значений параметров, она, скорее всего, не работает.

Допустим, период вашего индикатора 50. Если он станет 100, система может ухудшиться, но не стать убыточной. А если ваше лучшее значение параметра 60, а при 80 всё ломается, вы гений переподгона. Обычно перед торговлей советуют проводить оптимизацию для поиска «лучших» параметров. Но это путь в никуда. Ценовой ряд не обладает свойством периодичности, поэтому если кто-то скажет, что цифры 78 и 1567 лучше, чем 100 и 1000, давая в два раза лучшее соотношение прибыли и просадки — наше сочувствие: всё это бессмысленный подгон на истории.

В идеале всё можно умножить или разделить на полтора, и система останется рабочей. Если вы умножили-разделили, а система сломалась, не жалейте её: она уже родилась сломанной.

Глава 5. Торговая система трейдинга… как за 5 минут отличить профессиональную торговую систему от мошеннической

Понимание самого краткого курса технического анализа трейдинга и 1-й точки отсчета Эллиотта / МФ позволяет по иному взглянуть на торговые системы и литературу форекс классиков трейдинга, введя четкие критерии отличия успешных профессиональных торговых систем от мошеннических и дилетантских.

Перед тем как, мы подробно разберем какие ошибки и КАК необходимо исправить в торговых системах Александра Элдера, Билла Вильямса, Пректера, Демарка, Ларри Вильямса, Боллинджера и др. современному трейдеру для осознанного получения профита на рынке форекс, остановимся на вопросах

• что такое торговая система forex
• чем торговая система форекс отличается от технического анализа трейдинга
• почему по отношению к торговым стратегиям форекс Билла Вильямса или Александра Элдера применяется только термин «торговая система» (например, «торговая система Билла Вильямса»)
• к торговым стратегиям Masterforex-V — применяются оба термина — «новый технический анализ Мастерфорекс-V» и «торговая система Мастерфорекс-V»

Технический анализ трейдинга (ТА), по определению МФ — это расчеты движения валютного рынка forex через систему координат (волн, подволн, тренда, флета, моделей разворота и продолжения тренда, пивотов, трендовых каналов и т.д.), используемых данным анализом

Торговая система трейдинга (ТС) — это набор правил по открытию и закрытию сделок на основе технического, волнового и фундаментального анализа, используемого трейдером с указанием алгоритма точек открытия и закрытия сделок, стопов / локков

Таким образом, торговая система — это производная технического анализа трейдинга.

Вывод:

• Технический анализ (в т.ч. волновой анализ) — дает вам понимание логики движения валютных пар форекса
• Торговая система (ТС) — переводит эти знания технического анализа в торговые сигналы по открытию и закрытию сделок

Рисунок 1 Соотношение Masterforex-V технического анализа и торговой системы

Выводы: если вы не знаете

• на каких алгоритмах технического анализа трейдинга построена торговая система… не покупайте «кота в мешке» — проиграетесь
• какие НЕразгаданные загадки технического анализа остались не разрешенными в этой торговой системе — не покупайте, вы проиграетесь (как не может хорошо лечить врач, не умеющий ставить диагноз и не понимающий, что он лечит у своего пациента, точно так же не сможет успешно торговать трейдер, которому не понятны сильные и слабые стороны его торговой системы)

• Технический анализ (его составляющая — волновой анализ Эллиотта) показывает 5-ти волновый импульс тренда

• Технический анализ (чартизм) показывает голову и плечи как модель разворота тренда

• Торговая система генерирует знания в торговые сигналы получения профита (указаны по торговой системе Masterforex-V)

Рисунок

Это определение взаимосвязи торговой системы и технического анализа дается МФ… впервые в мире.

Прочтите еще раз написанное выше.

Если вы поймете эту взаимосвязь — выйдете на четкие критерии поиска успешных профессиональных торговых систем, отсекая 99% мошенничества в интернете.

Преимущества торговой системы форекс перед бессистемной торговлей

Надеюсь, понятны всем трейдерам.

Торговая система форекса (ТС) — это набор четких правил по открытию и закрытию сделок, который позволяет торговать на бирже

• с осознанным понимаем когда и почему трейдер будет открывать и закрывать сделки
• торговать без эмоций, страха и прочих психологических факторов, мешающих получению профита
• идеал трейдинга — использование технических индикаторов и автоматических советников трейдинга у которых отсутствуют эмоции человека (трейдера)

Отсутствие торговой системы — обязательный проигрыш трейдером своего торгового депозита

Просто?

Если да, вы выйдете на суть, почему… 99% «успешных торговых систем форекса» — мошенничество в интернете.

В настоящее время в интернете вы можете найти… десятки тысяч якобы «успешных» торговых систем трейдинга, благодаря которым (если верить рекламе) вы сможете стабильно зарабатывать «1000% годовых», «800 пунктов в месяц», «40 пунктов профита при 15 пунктах стопа»… вплоть до оригинальной рекламы «летние (новогодние) скидки! Купите с 50% скидкой наш советник всего за 795 дол… и езжайте отдыхать. Он будет торговать, а вы тратить деньги».

Как шутят модераторы Академии, количество «успешных» торговых систем в одной только России превысило количество успешных трейдеров во всем мире с момента рождения биржи

Чтобы понять сложность задачи, представьте — перед вами около 1 тыс рекламируемых товаров, внешне похожих друг на друга и имеющих одинаковое название — торговые системы трейдинга форекс. Вам необходимо научиться безошибочно находить 1-2 уникальных торговых систем, отделяя их от 998 подделок

Рисунок Найди из 1000 торговых систем трейдинга всего 2 уникальных и успешных торговых систем валютного рынка forex

Уверены,

торговых систем | страница 1

О нашем инструменте сканирования торговых систем

Наши подписчики имеют доступ к уникальному инструменту, который позволяет сканировать различные популярные технические индикаторы для наилучшего построения графика для данной акции и выбранного временного интервала.

В техническом анализе много времени и ресурсов новички и профессиональные трейдеры тратят на исследование технических индикаторов, тестирование настроек выбранных индикаторов и т. Д. Многие трейдеры «сдались», потратив несколько месяцев на несколько технических индикаторов без какого-либо результата.Наш инструмент сканирования решает эту проблему, предоставляя статистику технических индикаторов и их производительности. Мы покажем вам

• список технических индикаторов (индикаторов), которые будут хорошо работать для акций, которыми вы торгуете,
• , какие индикаторы не работают для ваших акций,
• — наиболее эффективная настройка в недавнем прошлом,
• — инструкция о том, как настроить торговую систему и как генерировать сигналы,
• инструкция о том, как установить внутридневные оповещения по электронной почте на наших графиках акций и ежедневные оповещения по электронной почте на веб-сайте в зоне для членов.

Как уже упоминалось выше, наша система выполняет сканирование для наилучших настроек графика. В качестве примера предположим, что вы хотите узнать наилучшую рекомендуемую настройку MACD для акций QQQ на дневных (1 бар = 1 день) графиках акций. MACD имеет два параметра — периоды быстрого и медленного бара скользящей средней. Предполагая, что каждый параметр может варьироваться от 1 до 100, мы получим 10 000 комбинаций возможных настроек MACD. Наша система протестирует (просканирует) все эти 10 000 возможных комбинаций настроек за последние 10 лет исторических данных QQQ и выберет настройку, обеспечивающую наилучшую производительность. Вы увидите, чего можно ожидать и какие настройки диаграммы можно использовать.

Если по какой-либо причине вы не видите комбинацию индикатора / акции / таймфрейма или результаты сканирования, которые вы видите, слишком старые, вы всегда можете отправить новое сканирование и создать библиотеку личных сканирований, которые вы можете использовать в своем технический анализ.

TrendCycles — Системная торговля

Управление рисками, дисциплина, постоянство и время — параметры нашей торговой стратегии.

Слишком много инвесторов основывают свои решения на фундаментальных принципах, новостях, отчетах, иррациональных чувствах и т. Д. Такие игроки противостоят рынку без какой-либо концепции. Это объясняет, почему большинство из них проигрывают — факт, который подтвержден статистически.

Мы продемонстрировали, что систематические инвестиционные решения в Forex, фондовые индексы и предсказуемые металлические продукты могут принести большие средне- и долгосрочные прибыли.

Успех нашей торговой системы основан на ежедневных исторических данных за 4 десятилетия, многолетнем опыте разработки и торговли.

Безопасность денежных средств клиента

• — Сегрегированный счет у регулируемого брокера
• — Без объединения
• — Защита денег клиентов

Прозрачность

• — Торговля с ограниченной доверенностью
• — Доступ к аккаунту в реальном времени
• — Ежедневные выписки по электронной почте

Информация о рисках

Прошлые результаты не обязательно являются индикатором
для будущих результатов.Теоретический максимальный риск на
сделки = 2,5% -3% от баланса счета.

Минимальное финансирование

• 40 000 долларов США или эквивалент в евро / швейцарских франках

Инвестиционный горизонт

• Мы советуем мин. от 3 до 5 лет
• Нет обязательств, ликвидация возможна в любое время.

Комиссия

• — Комиссия за выполнение: 20% ежемесячно
• — Комиссия за управление: 1,2% — 2,4% годовых
• — Никаких скрытых затрат или agios