ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Что такое Дей-трейдинг? | Внутридневная торговля на бирже

Основные моменты:

• Что такое дей-трейдинг?
• Стратегии внутридневной торговли
• Преимущества дей-трейдинга
• Минусы дей-трейдинга
• Рекомендации как торговать внутри дня

Вариантов торговли на рынках много, и каждый трейдер со временем находит наилучший для себя, учитывая собственные цели и задачи. Один из распространенных вариантов — это внутридневная торговля на бирже. В сравнении с другими подходами у него есть свои преимущества и недостатки, которые подробно разберем в статье.

Что такое дей-трейдинг?

Это торговля внутри дня, которая представляет из себя набор краткосрочных сделок на бирже. Ключевое условие — все они открываются и закрываются в течении одного дня и ни одна не переносится на следующий. 

Благодаря своей универсальности, подход применим на любом рынке с учетом его особенностей. 

Стратегии внутридневной торговли

Из ключевых следует отметить:

• скальпинг;
• трейд на новостях;
• теханализ;
• vsa анализ.

Скальпинг. Один из самых простых вариантов, который пробуют даже новички. Всё, что необходимо — установить план по закрытию позиций и четко ему следовать. Например, при установке 3х3 сделка будет закрыта, когда позиция тренда поднимется на 3 пункта в плюс или на 3 уйдет в минус.

Очень важный момент — четко следовать установленным планам. Часто возникает соблазн  передвигать нижний стоп, когда нужно фиксировать убыток. Но в таком случае скальпинг превращается в интуитивный трейдинг, который в 10 случаях из 10 приведет к сливу бюджета.

Ключевой навык, который следует развивать при таком подходе — умение определять хорошую точку для входа. К примеру, если открывать позицию при уверенном движении тренда, то необходимый уровень прибыли будет достигнут очень быстро и сделка будет закрыта. 

К сожалению, начинающие трейдеры часто допускают ошибку и не следуют строго определенной стратегии. Если верхняя позиция достигается быстро, то цель передвигается еще выше вместо того, чтобы закрыть сделку и зафиксировать прибыль. Во время дейтрейда задача — не получить максимальную прибыль с одной сделки. Акцент здесь на скорости и количестве их совершения. 

Трейдинг внутри дня на новостях. Стратегия получила не меньшее распространение, чем предыдущая, но в корне отличается и требует развития отдельных навыков. Огромное количество инструментов чувствительны к новостному фону и могут быстро реагировать движением цены на определенные события или заявления ключевых фигур. 

Отличный пример — Илон Маск. Неоднократно его посты в личном твиттере провоцировали падение цен на акции компании Tesla. Это привело к тому, что совет директоров запретил писать ему в микроблог без согласования с юристами компании каждого отдельного сообщения.

Как становится понятно из описанного выше, при внутридневном трейдинге основная задача —  внимательно следить за новостями в тех сферах, которые могут быстро повлиять на движение тренда. Если события, как в случае с Илоном Маском, носят негативный характер, такой подход можно использовать, чтобы открыть позиции по более перспективным ценам.

Но важно учитывать, что речь идет о торговле внутри одного дня, а значит сделки должны быть закрыты к его завершению. Не все инструменты могут так быстро “отрасти”, поэтому лучше следить за новостями, которые вызовут рост цены.

Технический Анализ. Стратегия менее популярна, так как требует более серьезной подготовки и опыта. Она предусматривает детальный анализ графиков, что также отнимает большой отрезок времени и сокращает количество сделок, которые можно успеть сделать в течении торгового дня.

Несмотря на это, навыки технического анализа полезны во время скальпинга, чтобы определять наилучшие точки входа. Трейдеры, которые набрались опыта, используют его при других подходах к трейдингу и показывают высокие результаты в дейтрейде при соблюдении ряда других условий, описанных ниже. 

VSA анализ

. Относительно свежая стратегия, которая опирается на объемы торгов, как на ключевой показатель. 

Позиции, как правило, открываются в моменты увеличения объемов, которые провоцируют рост цены. Если есть желание попробовать такой подход, следует обращать внимание на волатильность инструмента. Чем он выше, тем больше прибыль можно зафиксировать в моменты увеличения спроса, если вовремя открыть позицию.

Кроме перечисленных стратегий, есть много других: анализ движения цены, торговля на разворотах, трейд по пивотам, против тренда и другие. Все они актуальны, но менее популярны по разным причинам. В основном из-за большей сложности в реализации.

Для тех, кто только хочет попробовать торговать внутридневную торговлю, лучше остановиться на одной из описанных выше стратегиях, а остальные пробовать, набравшись необходимого опыта.

Преимущества дей-трейдинга

• Первое и самое важное — психологический аспект. Во время внутридневной торговли прибыль во время сделок наблюдается намного чаще. На фоне этого легче следовать четкой стратегии и фиксировать убытки там, где это необходимо.
• Закрывая все сделки в течении одного дня, можно сразу подвести итоги и увидеть конкретный результат. Используя другие стратегии, которые более растянуты во времени, трейдер может находиться месяцами в “подвешенном состоянии”
• Для совершения краткосрочных сделок, используются меньшие суммы, чем при других подходах, а это значит, что при неудачном дне потери будут небольшими.
• Дей трейдинг не зависит от глобальных новостей. Трейдеры торгующие долгосрок, при обвале рынков рассчитывают на коррекцию и продолжение движения. В это время те, кто торгуют внутри дня, закрывают позиции и открывают противоположные. 

Минусы дей-трейдинга

• Наибольший недостаток такого подхода — огромное количество времени, которое необходимо уделять рынку. Нужно постоянно держать “руку на пульсе”, следить за множеством графиков и постоянным изменением цен. Мониторить новости и успевать быстро открывать позиции. Такой темп подходит далеко не всем и при недостаточной подготовке, легко потерять контроль и часть бюджета. Многие трейдеры предпочитают более размеренную работу с меньшим объемом операций, которые более растянуты во времени.
• Доход напрямую зависит от количества закрытых сделок. Дей-трейдинг — это про объемы, но чем больше их закрывается, тем сильнее устает трейдер. Этот подход работы на рынке непрост и к нему, как минимум, нужно привыкнуть.
• В каждой сделке присутствует комиссия. Чем их больше, тем выше суммарные расходы в данной графе. Это также стоит учитывать.

Сколько можно заработать на внутридневной торговле?

Всех интересуют цифры и потенциальный потолок профита. Конечно, в суммах все упирается в размер депозита, но в процентном соотношении, отличным результатом можно считать 10% в месяц. Это выше, чем при других подходах к трейдингу или инвестированию, но и риски здесь намного выше. Поэтому данный подход и называют спекулятивным.

Средний показатель дейтрейдера, который более-менее освоился с ключевыми особенностями работы — 2-5% в месяц.

Рекомендации как торговать внутри дня

1. Четко определите удобный таймфрейм. Наиболее популярный вариант — использование часовых графиков. На них значительно меньше шума и психологическая нагрузка заметно ниже с учетом того, что цены не так часто скачут перед глазами. Более мелкие графики могут позволить заработать больше. Ведь быстрее реагируя на конкретные движения при детальном фрейме, тем выше нужна концентрация и тем сильнее это утомляет.

2. Определитесь с количеством инструментов для торговли. Дейтрейдинг — это подход, при котором действовать нужно быстро и на принятие решений времени очень мало. Чем больше инструментов выбирает трейдер, тем больше область для мониторинга нужно охватить. Перебор чреват тем, что внимание рассредотачивается и большинство выгодных моментов будут упущены. Остаются только попытки успеть в “последний вагон поезда”. Лучше выбрать несколько инструментов, следить только за ними и наращивать объемы на количестве закрытых сделок.

3. Следите за минимальным риском. При открытии операций на долгосрочной основе, каждая может составлять 20% и более от депозита. При внутридневной торговле это недопустимо, потому что каждая убыточная сделка — это психологическая нагрузка. Несколько повторений чреваты потерей контроля и полным сливом бюджета. Установив порог в 1-2% от депозита, доходность будет меньше, но такие суммы легче настроиться терять, фиксируя убытки. Не забывайте, что дейтрейдинг — это про объемы сделок, на которых суммарно делается доход, а не максимальный размер профита с каждой по отдельности.

4. Совершенствуйте навыки фундаментального анализа. Не смотря на то, что многие глобальные новости не способны серьезно повлиять на общий тренд инструмента, в рамках одного дня можно наблюдать резкие скачки из-за которых срабатывают стопы и фиксируются убытки в большом количестве. Умение находить инфоповоды и прогнозировать их развитие поможет открывать позиции на растущем тренде.

5. Формулируйте реальные цели. Важно здраво оценивать ситуацию и не ставить планку выше адекватной. Если инструмент, который вы выбрали имеет волатильность в течении дня в пределах 50 пунктов, ставить цель на 100 нет никакого смысла.

В целом, торговля внутри дня может принести большие доходы. При этом, чем больше появляется опыта, грамотно выстраивается система риск- и манименеджмента, а работа ведется по отточенному алгоритму, тем лучше будет результат.

К этому можно прийти путем собственных проб и ошибок, а можно сэкономить массу времени, пройдя Дистанционный Курс “Трейдинг от А до Я” — здесь только актуальные рабочие методики, профессиональное окружение и максимум практики. 

Успешных сделок!

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: «Трейдинг Основы»

Дей трейдинг | Capital.com

Content

Что такое дей трейдинг (внутридневная торговля)?

Дей трейдинг — это обычная торговая стратегия, при которой человек покупает и продает финансовый инструмент в течение торговых часов одного торгового дня, получая прибыль от небольших ценовых движений.

Дей трейдинг основан на предположении о том, куда движется цена ценной бумаги до закрытия дневной торговли. Все позиции закрываются до звонка о завершении торгов. Методы трейдеров при дей трейдинге отличаются от методов долгосрочных трейдеров, которые обычно используют стратегии покупки и удержания. Дневные трейдеры как правило торгуют акциями, валютными парами, индексами, коммодити (биржевыми товарами) и криптовалютами.

Исторически, дей трейдинг был прерогативой исключительно крупных финансовых фирм, банков и профессиональных спекулянтов, многие трейдеры работали в инвестиционных банках или в качестве специалистов в компаниях, занимающихся инвестициями в акции и управляющими фондами. Однако с момента начала розничной торговли и торговли с использованием заемных средств (с плечом) дей трейдинг становится все более доступным, и многие частные лица в настоящее время являются дневными трейдерами.

Стратегии дей трейдинга

Дневные трейдеры, стремясь максимизировать внутридневную прибыль, часто используют один или несколько стилей и методов торговли. Вот несколько стратегий дневной торговли.

Диапазонная торговля (торговля в диапазоне)

Диапазонная торговля, которую также называют канальная торговля, является дневной торговой стратегией, которая начинается с понимания недавней ценовой истории любой ценной бумаги. Трейдер проверяет паттерны графика, чтобы определить типичные максимумы и минимумы в течение дня, при этом внимательно следя за разницей между этими точками.

Например, если цена ценной бумаги выросла по сравнению с ценой поддержки или упала с цены сопротивления, то трейдер может выбрать покупку или продажу на основе своего понимания направления движения рынка. Это также называется «торговля в диапазоне»: каждый раз, когда бумага достигает максимума, она падает до минимума и наоборот. Дневной трейдер, который использует эту стратегию, купит ценную бумагу вблизи низкой цены и продаст по высокой цене, или наоборот, если речь о том, чтобы зашортить бумагу.

Большинство трейдеров в диапазоне используют стоп-лосс и лимитные ордера, чтобы поддерживать свою торговлю в соответствии с тем, что, по их мнению, происходит на рынке. Стоп-лосс — это точка, в которой позиция автоматически закрывается, если цена бумаги падает ниже точки входа трейдера. С другой стороны, лимитный ордер — это автоматическое закрытие позиции в точке, в которой трейдер предполагает, что прибыльный рост заканчивается.

Торговля в диапазоне требует достаточной волатильности, чтобы поддерживать движение цены в течение дня, но не настолько, чтобы цена вышла из диапазона, и начался новый тренд.

Торговля на противоположностях

Идея, лежащая в основе торговли на противоположностях, заключается в том, что ни одна бумага не будет вечно расти в цене, и, аналогично, никакая ценная бумага не будет вечно падать. Трейдер, который использует эту стратегию, определяет торговые активы, которые растут в цене, чтобы продать их, или предпочитает покупать классы активов, которые падают.

Идея состоит в том, чтобы купить дешево или продать дорого – точнее, купить активы, которые кажутся недооцененными, и продать активы, которые кажутся завышенными. Трейдерам, которые используют эту стратегию, нужно быстро определить конец тренда, чтобы открыть позицию в оптимальной точке входа. Эта стратегия борется с трендом и может иногда работать против трейдеров. Противоположная торговля благоприятствует тем, кто глубоко знает рынок и знает, когда ставить против него.

Торговля на новостях

Торговля на новостях является одной из наиболее традиционных, преимущественно краткосрочных торговых стратегий, используемых дневными трейдерами. Тот, кто занимается торговлей на новостях, меньше обращает внимания на графики и технический анализ. Они ждут публикации информации, которая, по их мнению, так или иначе приведет к росту цен. Эта информация может быть объявлением компании о квартальной прибыли или новых продуктах, общим объявлением об экономических показателях — таких как безработица, процентные ставки или инфляция — или просто слухами о том, что может происходить в определенной отрасли.

Чтобы преуспеть в торговле на новостях, трейдерам нужно иметь определенное представление о рынках, на которых они торгуют. Они не обязательно проводят интенсивные исследования маркет-мейкеров, но у них есть знания или опыт, чтобы определить, каким образом новости будут восприняты рынком с точки зрения влияния на цену. Они будут одновременно следить за различными источниками новостей и должны знать, когда выходить на рынок.

Недостатком торговли на новостях является то, что события, которые вызывают существенное изменение цен на активы, как правило, редки. Чаще всего ожидания таких событий уже учитываются в цене еще до объявления о событии. Этот подход также сложнее автоматизировать: трейдер должен увидеть новости, прежде чем разместить заказ. Он хорошо работает для трейдеров, которые могут поручать размещение ордеров.

Торговля парами

Дневной трейдер, который использует эту технику, ищет два связанных актива на рынке и открывает длинную позицию с одной бумагой и короткую позицию с другой. Многие трейдеры, использующие этот метод, открывают позиции на фондовом рынке в одной и той же отрасли, где одна акция является слишком эффективной, а другая – неэффективной. Но с тем же основанием техника может быть использована и на фьючерсных рынках (например, открытие длинной позиции по фьючерсу на процентную ставку и короткой позиции по металлам). Идея этой стратегии состоит в том, чтобы получить максимальную отдачу от тренда, который влияет на оба актива.

Какими инструментами обычно торгуют дей трейдеры?

Чтобы получить достаточную прибыль за день, дневные трейдеры обычно ищут финансовые инструменты, которые соответствуют следующим критериям. Актив должен быть: высоколиквидным, волатильным и таким активом, о котором достаточно информации. Торговля с использованием заемных средств предоставляет лучшие возможности на менее волатильных рынках, поскольку обеспечивает большую экспозицию. Это означает, что прибыль будет максимальной, но и потери — тоже. Есть несколько инструментов, которые соответствуют этим критериям лучше других.

Форекс с CFD (Контрактом на разницу)

Валютный рынок открыт 24/7, и валютные пары идеально подходят для дей трейдеров, которые пользуются высокой волатильностью, ликвидностью и относительно низкими требованиями к капиталу. Но должны быть выбраны правильные пары форекс, чтобы соответствовать условиям дневной торговли, изложенным выше. Дей трейдеры должны выбирать валютные пары, о которых они хорошо осведомлены и которые соответствуют выбранным ими стратегиям дей трейдинга.

Индексы с CFD

CFD, отражающие индексы, являются одними из наиболее ликвидных и объемных инструментов, предлагаемых на финансовых рынках. Популярные индексы, такие как NASDAQ 100, Dow Jones Industrial Average и FTSE 100, торгуются дей трейдерами.

Коммодити (биржевые товары) с CFD

Контракты на разницу цен на товары, которые предлагают высокую ликвидность, такие как нефть и золото, предоставляют много возможностей для дневных трейдеров. У них есть дополнительное преимущество: они предлагают диверсификацию для более традиционных активов, таких как индексные CFD.

Криптовалюты с CFD

Криптовалюты чрезвычайно волатильны. Торговля деривативом, подобным CFD, на криптовалюте обеспечивает высокую ликвидность, то есть дневной трейдер может войти в рынок в любой момент. Однако криптовалюты имеют тенденцию быть более волатильными, чем традиционные классы активов, поэтому трейдер должен убедиться, что использует эффективные методы управления рисками, включая стоп-лосс и лимит ордеры, и не ограничиваясь этим.

Все статьи

Хотите попробовать?

Загрузить Capital.com

Поделиться статьей

Основы и с чего начать

Было время много лет назад, когда единственными людьми, способными активно торговать на фондовом рынке, были те, кто работал в крупных финансовых учреждениях, брокерских конторах и торговых домах. Появление онлайн-трейдинга, наряду с мгновенным распространением новостей, уравняло игровое поле — или, лучше сказать, трейдинг. Простые в использовании торговые приложения и нулевые комиссии таких сервисов, как Robinhood, TD Ameritrade и Charles Schwab, упростили для розничных инвесторов попытку торговать как профессионалы.

Внутридневная торговля может превратиться в прибыльную карьеру (если вы делаете это правильно). Но это может быть непросто для новичков, особенно для тех, у кого нет хорошо спланированной стратегии. И имейте в виду, что даже самые опытные внутридневные трейдеры могут столкнуться с трудностями и понести убытки.

Итак, что такое внутридневная торговля и как она работает?

Ключевые выводы

• Дневные трейдеры покупают и продают акции или другие активы в течение торгового дня, чтобы получить прибыль от быстрых колебаний цен.
• Внутридневная торговля использует широкий спектр методов и стратегий, чтобы извлечь выгоду из этой предполагаемой неэффективности рынка.
• Дневная торговля часто основывается на техническом анализе ценовых движений и требует высокой степени самодисциплины и объективности.

Что такое дневная торговля?

Основы внутридневной торговли

Дневная торговля означает покупку и продажу пакета ценных бумаг в течение дня или даже в течение нескольких секунд. Это не имеет ничего общего с инвестированием в традиционном понимании. Он использует неизбежные движения цены вверх и вниз, которые происходят во время торговой сессии.

Дневная торговля наиболее распространена на фондовых рынках и на иностранной бирже (форекс), где торгуются валюты.

Дневные трейдеры, как правило, хорошо разбираются в мелочах торговли и, как правило, хорошо финансируются. Многие из них добавляют дополнительный уровень риска, используя кредитное плечо для увеличения размера своих ставок.

Дейтрейдеры настроены на события, которые вызывают краткосрочные движения рынка. Торговля на основе новостей — одна из популярных техник. Запланированные объявления, такие как публикация экономической статистики, корпоративных доходов или объявлений о процентных ставках, зависят от рыночных ожиданий и психологии рынка. То есть рынки реагируют, когда эти ожидания не оправдываются или превышаются — обычно внезапными значительными движениями, которые могут принести большую пользу внутридневным трейдерам.

Внутридневные трейдеры используют множество внутридневных стратегий. Эти стратегии включают в себя:

• Скальпинг : Эта стратегия направлена ​​на получение многочисленных небольших прибылей на эфемерных изменениях цен, которые происходят в течение дня.
• Торговля в диапазоне : Эта стратегия использует заранее определенные уровни поддержки и сопротивления в ценах, чтобы определить решения трейдера о покупке и продаже.
• Торговля на основе новостей : Эта стратегия использует торговые возможности благодаря повышенной волатильности, возникающей вокруг новостных событий.
• Высокочастотная торговля (HTF) : В этих стратегиях используются сложные алгоритмы для использования небольшой или краткосрочной неэффективности рынка.

Почему внутридневная торговля вызывает споры

Потенциал прибыли от дейтрейдинга является часто обсуждаемой темой на Уолл-Стрит. Мошенничество с внутридневной торговлей в Интернете привлекло любителей, обещая огромные прибыли за короткий период времени.

Некоторые люди торгуют внутри дня без достаточных знаний. Но есть внутридневные трейдеры, которые успешно зарабатывают на жизнь, несмотря на риски или, возможно, благодаря им.

Многие профессиональные управляющие капиталом и финансовые консультанты избегают внутридневной торговли. Они утверждают, что в большинстве случаев вознаграждение не оправдывает риск. Более того, многие экономисты и финансовые практики утверждают, что активные торговые стратегии любого рода, как правило, со временем уступают более простой пассивной индексной стратегии, особенно после учета сборов и налогов.

Прибыль от внутридневной торговли возможна, но вероятность успеха ниже, потому что это рискованно и требует значительных навыков. И не стоит недооценивать роль удачи и удачного выбора времени. Удар неудачи может погубить даже самого опытного внутридневного трейдера.

С чего начать дейтрейдеру?

Профессиональные внутридневные трейдеры — те, кто торгует для заработка, а не в качестве хобби, — обычно хорошо зарекомендовали себя в этой области. Обычно они также обладают глубоким знанием рынка. Вот некоторые из предпосылок, необходимых для того, чтобы стать успешным внутридневным трейдером.

Знание и опыт работы на рынке

Люди, которые пытаются торговать внутри дня без понимания основ рынка, часто теряют деньги. Хорошим началом будет хорошее знание технического анализа и чтения графиков. Но без глубокого понимания рынка и его уникальных рисков графики могут быть обманчивыми.

Проявите должную осмотрительность и поймите особенности продуктов, которыми вы торгуете.

Достаточный капитал

Мудрые внутридневные трейдеры используют только рискованный капитал, который они могут позволить себе потерять. Это защищает их от финансового краха и помогает исключить эмоции из их торговых решений.

Часто требуется большой капитал, чтобы эффективно извлекать выгоду из внутридневных движений цен, которые могут измеряться копейками или долями цента.

Для внутридневных трейдеров, которые намерены использовать кредитное плечо на маржинальных счетах, требуется достаточное количество наличных средств. Волатильные рыночные колебания могут вызвать большие маржин-коллы в короткие сроки.

Стратегии дневной торговли

Трейдер должен иметь преимущество над остальным рынком. Внутридневные трейдеры используют любую из множества стратегий, включая свинг-трейдинг, арбитраж и торговлю на новостях. Они совершенствуют эти стратегии до тех пор, пока не получат стабильную прибыль и не ограничат свои убытки.

Есть также несколько основных правил внутридневной торговли, которым разумно следовать: Разумно выбирайте свои торговые решения. Заранее спланируйте точки входа и выхода и придерживайтесь плана. Заранее определите закономерности в торговой деятельности по вашему выбору.

Анализ стратегии
Тип	Риск	Награда
Свинг-трейдинг	Высокий	Высокий
Арбитраж	Низкий	Средний
Торговые новости	Средний	Средний
Слияния/поглощения	Средний	Высокий

Дисциплина

Многие внутридневные трейдеры в конечном итоге теряют деньги, потому что не могут совершать сделки, соответствующие их собственным критериям. Как говорится, «Планируйте сделку и торгуйте по плану». Успех невозможен без дисциплины.

Чтобы получить прибыль, внутридневные трейдеры в значительной степени полагаются на волатильность рынка. Дейтрейдер может найти акции привлекательными, если они сильно меняются в течение дня. Это может произойти по ряду различных причин, включая отчет о прибылях и убытках, настроения инвесторов или даже общие экономические новости или новости компании.

Дейтрейдерам также нравятся высоколиквидные акции, потому что это дает им возможность изменить свою позицию без изменения цены акции. Если цена акции движется вверх, трейдеры могут открыть позицию на покупку. Если цена движется вниз, трейдер может принять решение о короткой продаже, чтобы получить прибыль, когда она упадет.

Независимо от того, какую технику использует внутридневной трейдер, он обычно стремится торговать акциями, которые движутся (сильно).

Кто зарабатывает на жизнь дневной торговлей?

Есть два основных подразделения профессиональных внутридневных трейдеров: те, кто работает в одиночку, и/или те, кто работает в более крупной организации.

Большинство внутридневных трейдеров, зарабатывающих на жизнь торговлей, работают на крупных игроков, таких как хедж-фонды и собственные торговые отделы банков и финансовых учреждений. Эти трейдеры имеют преимущество, потому что у них есть доступ к таким ресурсам, как прямые линии связи с контрагентами, торговый стол, большие объемы капитала и кредитного плеча, а также дорогое аналитическое программное обеспечение.

Эти трейдеры обычно ищут легкую прибыль от возможностей арбитража и новостных событий. Их ресурсы позволяют им извлекать выгоду из этих менее рискованных внутридневных сделок, прежде чем отдельные трейдеры смогут отреагировать.

Индивидуальные дейтрейдеры

Индивидуальные трейдеры часто управляют чужими деньгами или просто торгуют своими. Немногие имеют доступ к торговому столу, но у них часто есть прочные связи с брокерскими компаниями из-за больших сумм, которые они тратят на комиссионные и доступ к другим ресурсам.

Однако ограниченный объем этих ресурсов не позволяет им напрямую конкурировать с институциональными внутридневными трейдерами. Вместо этого они вынуждены больше рисковать. Отдельные трейдеры обычно торгуют внутри дня, используя технический анализ и свинг-сделки — в сочетании с некоторым кредитным плечом — для получения достаточной прибыли от небольших ценовых движений высоколиквидных акций.

Дневная торговля требует доступа к некоторым из самых сложных финансовых услуг и инструментов на рынке. Дневным трейдерам обычно требуется все следующее:

Доступ к торговому столу

Обычно это предназначено для трейдеров, которые работают в крупных учреждениях или для тех, кто управляет большими суммами денег.

Торговый или дилинговый центр обеспечивает этим трейдерам мгновенное исполнение ордеров, что крайне важно. Например, когда объявляется о приобретении, внутридневные трейдеры, рассматривающие возможность арбитража при слиянии, могут разместить свои ордера до того, как остальная часть рынка сможет воспользоваться ценовой разницей.

Несколько источников новостей

Новости предоставляют большинство возможностей. Крайне важно быть первым, кто узнает, когда происходит что-то важное.

Типичный торговый зал имеет доступ ко всем ведущим новостным лентам, постоянному репортажу новостных организаций и программному обеспечению, которое постоянно сканирует источники новостей в поисках важных событий.

Аналитическое программное обеспечение

Торговое программное обеспечение является дорогостоящей необходимостью для большинства внутридневных трейдеров. Те, кто полагается на технические индикаторы или свинг-трейдинг, больше полагаются на программное обеспечение, чем на новости. Это программное обеспечение можно охарактеризовать следующим образом:

• Автоматическое распознавание паттернов : Эта торговая программа идентифицирует технические индикаторы, такие как флаги и каналы, или более сложные индикаторы, такие как паттерны волн Эллиотта.
• Генетические и нейронные приложения :   Эти программы используют нейронные сети и генетические алгоритмы для совершенствования торговых систем и более точного прогнозирования будущих движений цен.
• Интеграция с брокером : Некоторые из этих приложений даже взаимодействуют напрямую с брокерской конторой, обеспечивая мгновенное и даже автоматическое выполнение сделок. Это устраняет эмоции от торговли и улучшает время исполнения.
• Тестирование на исторических данных : это позволяет трейдерам посмотреть, как определенная стратегия работала бы в прошлом, чтобы более точно предсказать, как она будет работать в будущем. Имейте в виду, что прошлые результаты не всегда указывают на будущие результаты.

В совокупности эти инструменты дают трейдерам преимущество перед остальными участниками рынка.

Риски внутридневной торговли

Для среднего инвестора внутридневная торговля может быть сложной задачей из-за большого количества рисков. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выделяет некоторые риски внутридневной торговли, которые кратко изложены ниже:

• Будьте готовы к серьезным финансовым потерям : Внутридневные трейдеры обычно несут серьезные финансовые потери в первые месяцы торговли, и многие из них так и не получают прибыли.
• Дневная торговля — чрезвычайно напряженная работа с полной занятостью. : Наблюдение за десятками котировок и ценовых колебаний для выявления мимолетных рыночных тенденций требует большой концентрации.
• Дневные трейдеры сильно зависят от заемных денег : Стратегии внутридневной торговли используют кредитное плечо заемных денег для получения прибыли. Многие внутридневные трейдеры не только теряют все свои деньги, но и погрязают в долгах.
• Не верьте утверждениям о легкой прибыли : Следите за горячими советами и советами экспертов из информационных бюллетеней и веб-сайтов, предназначенных для внутридневных трейдеров, и помните, что образовательные семинары и занятия по внутридневной торговле могут быть необъективными.
  

Стоит ли начинать внутридневную торговлю?

Если вы полны решимости начать внутридневную торговлю, будьте готовы выполнить следующие шаги:

• Убедитесь, что у вас есть некоторые знания о мире трейдинга и хорошее представление о вашей терпимости к риску, капитале и целях.
• Будьте готовы потратить время на отработку и совершенствование своих стратегий.
• Начните с малого. Сосредоточьтесь на нескольких акциях, а не изнуряйте себя. Изо всех сил усложнит вашу торговую стратегию и может означать большие потери.
• Сохраняйте хладнокровие и старайтесь не допускать эмоций в своих сделках. Не отклоняйтесь от своего плана.

Если вы будете следовать этим простым рекомендациям, возможно, вас ждет стабильная карьера в дейтрейдинге.

Пример дневной торговли

Дневная сделка точно такая же, как и любая сделка с акциями, за исключением того, что и покупка акции, и ее продажа происходят в один и тот же день, а иногда и с интервалом в несколько секунд.

Например, скажем, внутридневной трейдер провел технический анализ компании Intuitive Sciences Inc. (ISI). Анализ показывает, что эти акции, котирующиеся в Nasdaq 100, демонстрируют рост в цене не менее чем на 0,6% в большинстве дней, когда индекс NASDAQ растет более чем на 0,4%. У трейдера есть основания полагать, что это будет один из таких дней.

Трейдер покупает 1000 акций ISI, когда рынок открывается, а затем ждет, пока ISI не достигнет определенного ценового уровня, вероятно, выше на 0,6%. Затем трейдер немедленно продает весь холдинг в ISI.

Это дневная торговля. Очевидно, что достоинства ISI как инвестиции не имеют ничего общего с действиями внутридневного трейдера. Тенденция эксплуатируется.

Что, если бы ISI воспротивился тренду и потерял 0,8%? Трейдер все равно продаст и понесет убытки.

Как начать внутридневную торговлю?

Успешный внутридневной трейдер понимает дисциплину технического анализа. Это определение торговых возможностей путем наблюдения и построения графика движения цены и объема акций (или любых других инвестиций). Долгосрочный тренд показывает, как акция вела себя в прошлом, и предлагает, как она должна вести себя в ближайшем будущем.

В наши дни технический анализ обычно не делается с помощью бумаги и карандаша. Существуют программные пакеты, которые помогают создавать диаграммы и графики для этой цели.

Внутридневной трейдер также должен иметь план перед совершением одной сделки. Какие акции для торговли и какие цены приемлемы для покупки и продажи, все должно быть установлено заранее. Успешный внутридневной трейдер не оставляет места для импульсивных покупок.

Наконец, даже дневной трейдер-одиночка должен иметь торговый стол, полностью оборудованный службами новостей, данными в реальном времени и брокерскими услугами, необходимыми для выполнения плана.

Если вы собираетесь торговать на марже, вам также потребуется много денег на депозите у брокера. Это не рекомендуется для новичков, так как это сопряжено с высоким риском того, что трейдер разорится и погрязнет в долгах.

Гораздо лучше начать с той суммы денег, которую вы можете позволить себе потерять.

Какое первое правило внутридневной торговли?

Первое правило внутридневной торговли — никогда не удерживать позицию, когда рынок закрывается. Выиграй или проиграй, распродайся.

Большинство внутридневных трейдеров взяли за правило никогда не удерживать убыточную позицию на ночь в надежде, что часть или все убытки могут быть возмещены.

Во-первых, у брокеров более высокие маржинальные требования для сделок овернайт, а это означает, что требуется дополнительный капитал.

На то есть веская причина. Акции могут упасть или подняться на ночных новостях, нанося больший торговый убыток владельцам акций.

Каковы маржинальные требования для внутридневных трейдеров?

В соответствии с правилами Управления по регулированию финансовой отрасли (FINRA), минимальное требование к капиталу для клиента брокера-дилера, назначенного дневным трейдером, составляет 25 000 долларов США. Это должно быть внесено на счет клиента до любой дневной торговой деятельности и постоянно поддерживаться.

Какова покупательная способность внутридневной торговли?

Покупательная способность относится к общей сумме средств, которые инвестор имеет в наличии для торговли ценными бумагами, и равна наличным средствам на счете плюс доступная маржа.

В соответствии с правилами FINRA, клиент брокера-дилера, назначенный в качестве дневного трейдера по модели, может торговать на сумму до четырехкратного превышения поддерживающей маржи по состоянию на закрытие рынка предыдущего дня.

Итог

Внутридневные трейдеры могут получать большие прибыли или накапливать большие убытки. Это чрезвычайно рискованный выбор карьеры.

Дневные трейдеры, как институциональные, так и индивидуальные, утверждают, что они играют важную роль на рынке, поддерживая эффективность и ликвидность рынков.

Хотя внутридневная торговля всегда будет интересна отдельным инвесторам, любой, кто задумывается об этом, должен приобрести знания, ресурсы и деньги, необходимые для того, чтобы иметь шанс на успех.

Определение, методы, стратегии и риски

Что такое внутридневной трейдер?

Дейтрейдер — это тип трейдера, который совершает относительно большой объем коротких и длинных сделок, чтобы извлечь выгоду из движения цены внутри дня. Цель состоит в том, чтобы получить прибыль от очень краткосрочных движений цен. Внутридневные трейдеры также могут использовать кредитное плечо для увеличения прибыли, что также может увеличить убытки.

В то время как внутридневные трейдеры используют множество стратегий, искомое ценовое действие является результатом временной неэффективности спроса и предложения, вызванной покупками и продажами актива. Обычно позиции удерживаются от миллисекунд до часов и, как правило, закрываются до конца дня, чтобы исключить риск в нерабочее время или на ночь.

Основные выводы

• Дейтрейдеры — это трейдеры, которые используют внутридневные стратегии для получения прибыли от относительно краткосрочных изменений цен на данный актив.
• Дейтрейдеры используют широкий спектр методов, чтобы извлечь выгоду из неэффективности рынка, часто заключая много сделок в день и закрывая позиции до окончания торгового дня.
• Дневная торговля часто характеризуется техническим анализом и требует высокой степени самодисциплины и объективности.
• Дневная торговля может быть прибыльным предприятием, но она также сопряжена с высокой степенью риска и неопределенности.

Что такое дневная торговля?

Понимание дневных трейдеров

Для того, чтобы стать дневным трейдером, не требуется специальной квалификации. Вместо этого внутридневные трейдеры классифицируются на основе частоты их торговли. Регуляторный орган финансовой индустрии (FINRA) и Комиссия по ценным бумагам и биржам США классифицируют дневных трейдеров на основе того, торгуют ли они четыре или более раз в течение пяти дней, при условии, что количество дневных сделок составляет более 6% от общей торговой активности клиента. в течение этого периода или брокерская/инвестиционная фирма, в которой они открыли счет, считает их дейтрейдерами.

Внутридневной трейдер часто закрывает все сделки до конца торгового дня, чтобы не удерживать открытые позиции на ночь. Эффективность внутридневного трейдера может быть ограничена спредом спроса и предложения, торговыми комиссиями, а также расходами на новостные ленты в реальном времени и аналитическое программное обеспечение. Успешная внутридневная торговля требует обширных знаний и опыта. Дневные трейдеры используют различные методы для принятия торговых решений. Некоторые трейдеры используют компьютерные торговые модели, которые используют технический анализ для расчета благоприятных вероятностей, в то время как некоторые торгуют на инстинктивном уровне.

Внутридневной трейдер в первую очередь интересуется характеристиками ценового действия акции. Это отличается от инвесторов, которые используют фундаментальные данные для анализа долгосрочного потенциала роста компании, чтобы решить, покупать, продавать или держать ее акции.

Волатильность цен и средний дневной диапазон имеют решающее значение для дневного трейдера. Ценная бумага должна иметь достаточное движение цены, чтобы дневной трейдер мог получить прибыль. Объем и ликвидность также имеют решающее значение, поскольку быстрый вход и выход из сделок жизненно важны для получения небольшой прибыли за сделку. Ценные бумаги с небольшим дневным диапазоном или малым дневным объемом не представляют интереса для внутридневного трейдера.

Обозначение дневного трейдера шаблона

Дневной трейдер по образцу (PDT) — это нормативное обозначение для тех трейдеров или инвесторов, которые совершают четыре или более дневных сделок в течение пяти рабочих дней с использованием маржинального счета.

Количество дневных сделок должно составлять более 6% от общей торговой активности маржинального счета в течение этого пятидневного окна. Если это произойдет, счет трейдера будет помечен брокером как PDT. Обозначение PDT накладывает определенные ограничения на дальнейшую торговлю; это обозначение введено, чтобы отговорить инвесторов от чрезмерной торговли.

Методы внутридневного трейдера

Дейтрейдеры настроены на события, которые вызывают краткосрочные движения рынка. Торговля на новостях — популярная техника. Запланированные объявления, такие как экономическая статистика, корпоративные доходы или процентные ставки, зависят от рыночных ожиданий и психологии рынка. Рынки реагируют, когда эти ожидания не оправдываются или превышаются, обычно внезапными значительными движениями, которые могут принести пользу внутридневным трейдерам.

Другой метод торговли известен как затухание гэпа на открытии. Когда цена открытия показывает гэп по сравнению с закрытием предыдущего дня, открытие позиции в направлении, противоположном гэпу, называется исчезновением гэпа. В дни, когда нет новостей или гэпов, рано утром внутридневные трейдеры будут следить за общим направлением рынка.

Если они ожидают, что рынок пойдет вверх, они будут покупать ценные бумаги, демонстрирующие силу, когда их цены падают. Если рынок движется вниз, они будут продавать ценные бумаги, которые проявляют слабость, когда их цены отскакивают.

У большинства независимых внутридневных трейдеров короткий рабочий день, и они работают от двух до пяти часов в день. Часто они тренируются в симулированных сделках в течение нескольких месяцев, прежде чем приступить к реальным сделкам. Они отслеживают свои успехи и неудачи по сравнению с рынком, стремясь учиться на собственном опыте.

Стратегии внутридневных трейдеров

Внутридневные трейдеры используют несколько внутридневных стратегий. К ним могут относиться:

• Скальпинг :   Эта стратегия пытается получить многочисленные небольшие прибыли на небольших изменениях цен в течение дня, а также может включать в себя выявление краткосрочных арбитражных возможностей.
• Торговля в диапазоне : эта стратегия в основном использует уровни поддержки и сопротивления для принятия решений о покупке и продаже. Этот стиль торговли также может называться свинг-трейдингом, если позиции удерживаются в течение нескольких недель, а не часов или дней.
• Торговля на основе новостей : эта стратегия обычно использует торговые возможности из-за повышенной волатильности вокруг новостей и заголовков.
• Высокочастотная торговля (HFT) : в этих стратегиях используются сложные алгоритмы для использования небольших или краткосрочных неэффективностей рынка до нескольких тысяч раз за один день.

Преимущества и недостатки внутридневной торговли

Без ночных перемещений

Наиболее существенное преимущество внутридневной торговли заключается в том, что на позиции не влияет вероятность негативных новостей овернайт, которые могут существенно повлиять на цену ценных бумаг. Такие новости включают в себя важные экономические отчеты и отчеты о прибылях и убытках, а также повышение и понижение рейтингов брокеров, которые происходят либо до открытия рынка, либо после его закрытия.

Более высокая маржа и более легкий выход

Еще одним преимуществом является возможность использовать узкие ордера стоп-лосс — акт повышения стоп-цены для минимизации потерь от длинной позиции. Другой включает в себя расширенный доступ к марже и, следовательно, большее кредитное плечо. Дневная торговля также предоставляет трейдерам больше возможностей для обучения.

Более высокие затраты

У внутридневных трейдеров может не хватить времени, чтобы позиция увидела прибыль. Также увеличиваются комиссионные расходы из-за более частой торговли, что снижает размер прибыли, на которую может рассчитывать трейдер.

Более высокие риски

Внутридневные трейдеры, занимающиеся короткими продажами или использующие маржу для использования длинных позиций, могут столкнуться с тем, что убытки быстро увеличиваются, что приводит к маржин-коллам.

Плюсы

• Позиции обычно закрываются в конце каждого дня, и поэтому на них не влияет риск, связанный с новостями в ночное время или действиями брокера в нерабочее время.

• Узкие ордера стоп-лосс могут защитить позиции от экстремальных движений.

• Обычные трейдеры имеют доступ к повышенному кредитному плечу и более низким комиссиям.

• Многочисленные профессии увеличивают практический опыт обучения.

Минусы

• Частые сделки означают многочисленные комиссионные расходы.

• Некоторые активы запрещены, например взаимные фонды.

• Может не хватить времени для получения прибыли до того, как позиция будет закрыта.

• Убытки могут быстро возрасти, особенно если маржа используется для финансирования покупок. Требование маржи — это реальный риск.

Пример дневной торговли

Зак — внутридневной трейдер, который использует технический анализ для совершения сделок на своем брокерском счете. Анализируя ценовые тренды за один день, он может предсказывать краткосрочные движения, чтобы получать небольшую прибыль несколько раз в день.

В течение обычного торгового дня Зак будет следить за такими показателями, как индекс относительной силы и индекс внутридневной динамики, чтобы оценить, перепродана ли конкретная акция или недопродана. Он также может использовать маржинальную торговлю для увеличения своей прибыли. Он также может использовать ордера стоп-лосс для быстрого выхода из позиций, если рынок развернется против него.

Если Зак — успешный внутридневной трейдер, то он ожидает, что в течение дня у него будет больше прибыльных сделок, чем убыточных. Однако одна неудачная сделка могла уничтожить его маржинальную позицию. Из-за этого риска внутридневную торговлю иногда сравнивают с «собиранием копеек перед катком».

Дневная торговля по сравнению с другими видами торговли

Дневная торговля — одна из нескольких стратегий профессиональных биржевых трейдеров. В отличие от других трейдеров, они ищут предсказуемые ценовые модели и небольшие коррекции в течение одного торгового дня. Хотя прибыль относительно невелика, она может накапливаться в течение достаточно длительного периода времени. Внутридневные трейдеры обычно закрывают свои позиции в конце торгового дня, уменьшая свою подверженность колебаниям на зарубежных рынках.

Напротив, свинг-трейдеры пытаются предвидеть пики и впадины ценовых движений акций в течение более длительного периода времени, часто недель или месяцев. При правильной стратегии свинг-трейдеры могут получать более высокую прибыль, чем внутридневные трейдеры, но им приходится тратить больше времени на поиск подходящих акций.

Подобно свинг-трейдерам, тренд-трейдеры исследуют импульс акции и скользящие средние, чтобы определить, будет ли акция двигаться вверх или вниз. Затем они покупают акции с сильным потенциалом роста или продают те, которые, вероятно, будут иметь тенденцию к снижению. Трендовые трейдеры, скорее всего, будут искать графические модели или технические индикаторы в своих прогнозах.

Как стать внутридневным трейдером

Чтобы стать успешным внутридневным трейдером, требуется большая личная дисциплина. Начинающие внутридневные трейдеры должны ожидать потери денег, поскольку они изучают все тонкости рынка и психологически готовы к дальнейшим потерям в течение своей карьеры.

Дневная торговля также включает в себя большое исследование не только сборов и комиссий по их сделкам, но и соответствующих налогов и правил. Например, внутридневные трейдеры должны знать о правиле фиктивной продажи, которое запрещает повторные сделки с одной и той же ценной бумагой в течение 30-дневного периода. Они также должны полностью понимать риски, особенно маржинальной торговли.

Можно ли разбогатеть на дневной торговле?

Хотя некоторые внутридневные трейдеры могут зарабатывать деньги, исследования показывают, что большинство из них либо теряют деньги, либо отстают от рынка. Исследования профессиональных экономистов показывают, что большинство стратегий внутридневной торговли не более эффективны, чем случайность.

Каковы налоговые последствия дневной торговли?

Внутридневные сделки считаются краткосрочным приростом капитала, а это означает, что они облагаются налогом на том же уровне, что и ваш доход. Вы обязаны платить налоги с каждой прибыльной сделки, но вы можете использовать свои убыточные сделки, чтобы компенсировать налоги на прибыль. Вы также можете использовать убыток в размере до 3000 долларов США для возмещения подоходного налога с вашей зарплаты и переноса дополнительных убытков на следующий налоговый год.

Сколько я могу заработать внутридневной торговлей?

В то время как большинство внутридневных трейдеров теряют деньги, есть внутридневные трейдеры, которые могут получить прибыль. По оценкам Зиппиа, средний доход успешных внутридневных трейдеров составляет около 117 000 долларов в год, или около 56 долларов в час. Однако существуют и риски — дневные трейдеры-одиночки также должны торговать на свои собственные деньги, что сопряжено с гораздо большим риском, чем обычная зарплата.